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A.標的資產(chǎn)
B.期權費
C.執(zhí)行價格
D.到期日
A.期貨經(jīng)營機構
B.投保主體
C.中介機構
D.保險公司
A.剩余期限過短的國債
B.浮動附息債券
C.央票
D.剩余期限過長的國債
A.CTD
B.普通國債
C.央行票據(jù)
D.信用債券
A.備兌看漲期權策略
B.保護性看跌期權策略
C.保護性看漲期權策略
D.拋補式看漲期權策略
A.隨時持有多頭頭寸
B.頭寸轉(zhuǎn)換方向正確
C.套取期貨低估價格的報酬
D.準確界定期貨價格被低估的水平
A.法律風險
B.匯率波動風險
C.投資項目的不確定性
D.流動性風險
A.外匯期貨
B.外匯期權
C.股指期貨
D.匯率互換
A.期貨
B.互換
C.期權
D.遠期
A.實際本金
B.名義本金
C.利率
D.本息和
最新試題
某個資產(chǎn)組合下一日的在險價值（VaR）是200萬元，假設資產(chǎn)組合的收益率分布服從正態(tài)分布，以此估計該資產(chǎn)組合每周的VaR（5個交易日）是（）萬元。
線性相關關系是最常見也是最簡單的相關關系，通?？梢酝ㄟ^（）來衡量變量之間的線性相關程度。
（）是在持有股票或股票組合的同時，買入以該資產(chǎn)為標的的看跌期權。
（）不是"保險+期貨"運作中主要涉及的主體。
假設一家企業(yè)獲得了固定利率貸款，但是基于未來利率水平將會持續(xù)緩慢下降的預期，企業(yè)希望以浮動利率籌集資金。則該企業(yè)可以通過（）交易，在不改變其現(xiàn)有負債結構的同時，將固定的利息支出轉(zhuǎn)變?yōu)楦拥睦⒅С觥?/p>
變凸后收益率曲線的凸度會變大，如果用利率的相對變化來衡量，意味著中間期限的利率向上移動，而長短期限的利率向下移動。（）
某基金經(jīng)理決定賣出股指期貨，買入國債期貨來調(diào)整資產(chǎn)配置，該交易策略的結果為（）。
發(fā)行100萬的本金保護型結構化產(chǎn)品，掛鉤標的為上證50指數(shù)，期末產(chǎn)品的平均收益率為max（0，指數(shù)漲跌幅），若發(fā)行時上證50指數(shù)點位為2500，產(chǎn)品參與率為0.52，則當指數(shù)上漲100個點時，產(chǎn)品損益（）。
評價交易模型性能優(yōu)劣的指標不包括（）。
在自動贖回結構中，典型的自動贖回條件是當標的資產(chǎn)在既定日期的價格上漲達到或者超過初始價格的100%或者（）。