多項選擇題導(dǎo)致股指期貨發(fā)生市場風(fēng)險的因素包括（）。

A.價格波動
B.保證金交易的杠桿效應(yīng)
C.交易者的非理性投機(jī)
D.市場機(jī)制是否健全


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2.多項選擇題關(guān)于當(dāng)前我國期貨市場某合約成交量和持倉量，正確的說法是（）。

A.股指期貨成交量是指某合約在當(dāng)日交易期間所有成交合約的單邊數(shù)量
B.股指期貨成交量是指某合約在當(dāng)日交易期間所有成交合約的雙邊數(shù)量
C.股指期貨持倉量是按單邊計算
D.股指期貨持倉量是按雙邊計算

3.多項選擇題如果滬深300指數(shù)出現(xiàn)上漲單邊市極端行情，或?qū)е聲T沒有足夠資金追保，中國金融期貨交易所（CFFEX）有權(quán)采取的風(fēng)險控制措施包括（）。

A.調(diào)整漲跌停板幅度
B.限制開倉、限制出金或限期平倉
C.提高交易保證金標(biāo)準(zhǔn)或暫停交易
D.強行平倉或強制減倉

4.多項選擇題關(guān)于滬深300指數(shù)期貨持倉限額制度，正確的描述是（）。

A.持倉限額是指交易所規(guī)定的會員或者客戶在某一合約單邊持倉的最大數(shù)量
B.進(jìn)行投機(jī)交易的客戶在某一合約單邊持倉限額為10000手
C.某一合約結(jié)算后單邊總持倉量超過10萬張的，結(jié)算會員下一交易日該合約單邊持倉量不
得超過該合約單邊總持倉量的25%
D.會員和客戶超過持倉限額的，不得同方向開倉交易

5.多項選擇題中國金融期貨交易所（CFFEX）可以根據(jù)市場風(fēng)險對股指期貨的交易保證金率進(jìn)行上調(diào)的情形是（）。

A.期貨交易連續(xù)出現(xiàn)漲跌停板、單邊無連續(xù)報價的單邊市
B.遇國家法定長假
C.市場風(fēng)險明顯變化
D.連續(xù)三個交易日以不超過1%的幅度上漲

6.多項選擇題以下關(guān)于滬深300指數(shù)期貨風(fēng)險準(zhǔn)備金制度的描述，錯誤的說法是（）。

A.風(fēng)險準(zhǔn)備金由交易所設(shè)立
B.交易所按交易手續(xù)費收入的5%的比例，從管理費用中提取
C.符合國家財政政策規(guī)定的其它收入也可被提取為風(fēng)險準(zhǔn)備金
D.當(dāng)風(fēng)險準(zhǔn)備金達(dá)到一定規(guī)模時，經(jīng)交易所董事會決定可不再提取

7.多項選擇題關(guān)于滬深300指數(shù)期貨交割結(jié)算價，表述錯誤的是（）。

A.最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后兩小時的算術(shù)平均價
B.最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后兩小時成交價按照成交量加權(quán)平均
C.最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后一小時的算術(shù)平均價
D.最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后一小時成交價按照成交量加權(quán)平均

8.多項選擇題關(guān)于滬深300指數(shù)期貨的結(jié)算價，說法正確的有（）。

A.當(dāng)日結(jié)算價為合約最后一小時成交價格按照成交量的加權(quán)平均價。
B.交割結(jié)算價為最后交易日滬深300指數(shù)最后2小時的算術(shù)平均價。
C.交割結(jié)算價作為最后交易日進(jìn)行現(xiàn)金交割時計算實際盈虧的價格。
D.當(dāng)日結(jié)算價作為計算當(dāng)日浮動盈虧的價格。

9.多項選擇題關(guān)于股指期貨單邊市，正確的說法是（）。

A.某一股指期貨合約收市前5分鐘內(nèi)封死漲（跌）停板
B.某一股指期貨合約全天封死漲（跌）停板
C.某一股指期貨合約收市前1分鐘內(nèi)封死漲（跌）停板
D.某一股指期貨合約下午封死漲（跌）停板

10.多項選擇題關(guān)于滬深300指數(shù)期貨交易日的交易時間，正確的說法是（）。

A.日常交易日時間為9：15-11：30，13：00-15：00
B.最后交易日時間為9：30-11：30，13：00-15：00
C.日常交易日時間為9：15-11：30，13：00-15：15
D.最后交易日時間為9：15-11：30，13：00-15：00

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