A.基本面分析
B.技術(shù)面分析
C.長(zhǎng)線分析
D.短線分析
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A.各國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率
B.各國(guó)通貨膨脹率
C.各國(guó)利率
D.年內(nèi)最高價(jià)
A.盈利2687.5美元
B.虧損2687.5美元
C.盈利2687.5日元
D.虧損2687.5日元
A.5月、6月、7月、8月
B.6月、9月、12月、3月
C.4月、5月、6月、7月
D.5月、6月、9月、12月
A．12750美元
B.10500美元
C.24750美元
D.22500美元
A.盈利12500美元
B.盈利13500歐元
C.虧損12500美元
D.虧損13500歐元
A.5%
B.10%
C.200%
D.0.05%
A.13.6美元
B.13.6歐元
C.12.5美元
D.12.5歐元
A.間接標(biāo)價(jià)法
B.直接標(biāo)價(jià)法
C.美元標(biāo)價(jià)法
D.一攬子貨幣指數(shù)標(biāo)價(jià)法
A.匯率報(bào)價(jià)的最小變動(dòng)單位除以匯率
B.匯率報(bào)價(jià)的最大變動(dòng)單位除以匯率
C.匯率報(bào)價(jià)的最小變動(dòng)單位乘以匯率
D.匯率報(bào)價(jià)的最大變動(dòng)單位乘以匯率
A.升值或貶值無(wú)法確定
B.不變
C.貶值
D.升值
最新試題
將股指期貨作為一項(xiàng)資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
持有基差的多頭，國(guó)債期貨價(jià)格的下跌，將使賬戶內(nèi)的資金減少，面臨追加保證金的風(fēng)險(xiǎn)。
指數(shù)化投資是一種主動(dòng)管理型投資策略，即建立一個(gè)跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績(jī)的投資組合，獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢(shì)。
保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價(jià)值固定在某一價(jià)格。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時(shí)間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
β等于1的證券稱(chēng)為中立型證券，該證券的風(fēng)險(xiǎn)很低，收益接近于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率。
關(guān)于采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)的說(shuō)法不正確的是（）
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對(duì)于封閉式基金的管理比對(duì)開(kāi)放式基金的管理更有效。
由于市場(chǎng)變化，證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時(shí)，股指期貨是最有效的方式。
投資組合的總體收益全部來(lái)自于市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)相匹配的市場(chǎng)收益（即來(lái)自β的收益）。