判斷題套利定價理論（APT）認(rèn)為，只要任何一個投資者不能通過套利獲得收益，那么期望收益率一定與風(fēng)險相聯(lián)系。（）
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10.多項選擇題關(guān)于單個證券的風(fēng)險度量，下列說法正確的是（）。
A.單個證券的風(fēng)險大小由未來可能收益率與期望收益率的偏離程度來反映
B.單個證券可能的收益率越分散，其風(fēng)險也就越大
C.實際中我們也可使用歷史數(shù)據(jù)來估計方差
D.單個證券的風(fēng)險大小在數(shù)學(xué)上由收益率的方差來度量
最新試題
在資產(chǎn)估值方面，資本資產(chǎn)定價模型主要被用來判斷證券是否被市場錯誤定價。（）
題型：判斷題
一個高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場經(jīng)營得好，而一個低的夏普指數(shù)表明經(jīng)營得比市場差。（）
題型：判斷題
如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E（r）=E（r），而（，且，那么他選擇B。（）
題型：判斷題
投資者的最優(yōu)證券組合是無差異曲線簇與有效邊界的切點所表示的組合。（）
題型：判斷題
每個投資者的無差異曲線形成密布整個平面且可以相交的曲線簇。（）
題型：判斷題
可行域滿足一個共同的特點：右邊界必然向外凸或呈線性，即不會出現(xiàn)凹陷。（）
題型：判斷題
從事基金評價業(yè)務(wù)的評價機構(gòu)不能對生效不足6個月的基金進(jìn)行評獎或單一指標(biāo)排名。（）
題型：判斷題
評價組合業(yè)績既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險的大小。（）
題型：判斷題
當(dāng)債券收益率出現(xiàn)較大幅度變化時，采用久期方法不能就債券價格對利率的敏感性予以正確的測量。（）
題型：判斷題
零息債券的久期等于其到期期限。（）
題型：判斷題