A.投資組合平均剩余期限
B.貨幣市場工具的信用等級
C.融資比例
D.浮動利率債券投資情況
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A.減少6%
B.增加6%
C.減少5%
D.增加5%
A.事前指標通常用來衡量預測目前組合在將來的表現(xiàn)和風險情況。
B.事后指標通常用來評價一個組合在歷史上的表現(xiàn)和風險情況。
C.VaR是一個事前風險指標
D.VaR是一個事后風險指標
A.利率風險
B.購買力風險
C.操作風險
D.匯率風險
A.流動性風險可表現(xiàn)為基金管理人由于個股市場流動性不足而無法按預期價格將股票賣出
B.建立流動性預警機制可以預防流動性風險
C.因利率變動產生的基金價值的不確定性是流動性風險
D.基金流動性風險同時影響資金的供給與需求
A.參數(shù)法以風險因子收益率服從某種概率分布為假設
B.歷史模擬法根據歷史樣本分布求出風險價值
C.歷史模擬法需要在事先確定風險因子收益率概率分布
D.蒙特卡洛模擬法需要事先知道風險因子的概率分布模型
A.下行風險是指由于市場變化,未來價格走勢低于投資者預期價位
B.下行風險是投資者可能需要承擔的損失
C.
D.
A.市場風險
B.商業(yè)風險
C.流動性風險
D.信用風險
A.投資風險來源于投資價值的波動
B.市場價格是投資風險的主要因素之一
C.借款方還債能力與意愿是投資風險的主要風險之一
D.合規(guī)風險屬于投資風險
A.信用風險是指交易對象無力履約而給基金帶來的風險
B.信用風險可能發(fā)生在經濟形勢下滑的情況下
C.分散化投資不能降低信用風險
D.建立信用評級制度可以有效控制信用風險
A.可以用貝塔系數(shù)大小衡量股票基金面臨市場風險的大小
B.貝塔系數(shù)為l時,股票指數(shù)上漲1%,基金凈值增長率上漲1%
C.貝塔系數(shù)大于1,該基金是一只活躍或激進型基金
D.貝塔系數(shù)大于1,該基金是一只穩(wěn)定或防御型基金
最新試題
以下說法不正確的是()。
以下各項不屬于投資風險的是()。
關于債券基金風險,下面說法不正確的是()。
某基金收益率小于無風險利率的期數(shù)為3,該基金3期的收益率分別為6.5%,8.9%和12.8%,市場無風險收益率為10%,該基金的下行風險標準差為()。
關于股票基金的持股集中度,以下說法不正確的是()。
關于風險的分類,以下說法錯誤的是()。
關于最大回撤,以下說法不正確的是()。
以下關于債券基金的利率風險,說法正確的是()。
關于股票基金的持股集中度,以下說法不正確的是()。
以下關于風險的說法不正確的是()。