單項選擇題

期貨合約中，設(shè)t為現(xiàn)在時刻，T為期貨合約的到期日，F(xiàn)t為期貨的當(dāng)前價格，S．為現(xiàn)貨的當(dāng)前價格，則現(xiàn)貨的持有成本和時間價值為（）。

A.A
B.B
C.C
D.D


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1.單項選擇題金融期貨的標的物包括（）。

A.股票
B.外匯
C.利率
D.以上都是

2.單項選擇題不屬于各變量的變動對權(quán)證價值影響方向特性的是：在其他變量保持不變的情況下，（）。

A.股票價格與認沽權(quán)證價值反方向變化
B.到期期限與認沽權(quán)證價值同方向變化
C.股價的波動率與認沽權(quán)證的價值反方向變化
D.無風(fēng)險利率與認沽權(quán)證價值反方向變化

5.單項選擇題按基礎(chǔ)資產(chǎn)分類，可將權(quán)證分為（）。

A.股權(quán)類權(quán)證
B.債券類權(quán)證
C.其他權(quán)證
D.以上說法均正確

6.單項選擇題按內(nèi)在價值分類，可將權(quán)證分為（）。

A.股權(quán)類權(quán)證
B.認沽權(quán)證
C.平價權(quán)證
D.其他權(quán)證

7.單項選擇題權(quán)證的時間價值等于理論價值減去內(nèi)在價值，它隨著（）的縮短而減小。

A.波動幅度
B.概率分布區(qū)間
C.存續(xù)期
D.交易時間

8.單項選擇題（）由上市公司發(fā)行，持有人行權(quán)時上市公司增發(fā)新股，對公司股本具有稀釋作用。

A.認購權(quán)證
B.認沽權(quán)證
C.股本權(quán)證
D.備兌權(quán)證

9.單項選擇題下列屬于轉(zhuǎn)換升水比率計算公式的是（）。

A.（可轉(zhuǎn)換證券的市場價格-可轉(zhuǎn)換證券的轉(zhuǎn)換價值）÷可轉(zhuǎn)換證券的市場價格×100%
B.（可轉(zhuǎn)換證券的市場價格-可轉(zhuǎn)換證券的轉(zhuǎn)換價值）÷可轉(zhuǎn)換證券的轉(zhuǎn)換價值×100%
C.（轉(zhuǎn)換平價-標的股票的市場價格）÷可轉(zhuǎn)換證券的轉(zhuǎn)換價值×100%
D.（標的股票的市場價格-轉(zhuǎn)換平價）÷可轉(zhuǎn)換證券的轉(zhuǎn)換價值×100%

最新試題

期權(quán)的時間價值不易直接計算，一般以期權(quán)的實際價格減去內(nèi)在價值求得。（）

題型：判斷題

可轉(zhuǎn)換證券的市場價格必須保持在它的理論價值和轉(zhuǎn)換價值之下。（）

題型：判斷題

權(quán)證是指標的證券發(fā)行人或其以外的第三人發(fā)行的，約定持有人在規(guī)定期間內(nèi)或特定到期日有權(quán)按約定價格向發(fā)行人購買或出售標的證券，或以現(xiàn)金結(jié)算方式收取結(jié)算差價的有價證券。（）

題型：判斷題

市售率就是股票價格與每股銷售收入的比值。（）

題型：判斷題

歐式權(quán)證的持有人只有在約定的到期日才有權(quán)買賣標的證券。（）

題型：判斷題

估計可轉(zhuǎn)換證券的投資價值，首先應(yīng)估計與它具有同等資信和類似投資特點的不可轉(zhuǎn)換證券的必要收益率，然后利用這個必要收益率折算出它未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值。（）

題型：判斷題

當(dāng)轉(zhuǎn)換平價大于標的股票的市場價格時，可轉(zhuǎn)換證券的轉(zhuǎn)換價值大于可轉(zhuǎn)換證券的市場價格。（）

題型：判斷題

在現(xiàn)貨金融工具價格一定時，金融期貨的理論價格決定于現(xiàn)貨金融工具的收益率、融資利率及持有現(xiàn)貨金融工具的時間。（）

題型：判斷題

金融期權(quán)合約是約定在未來時間以事先協(xié)定的價格買賣某種金融工具的雙邊合約。（）

題型：判斷題

根據(jù)權(quán)證行權(quán)所買賣的股票來源不同，可分為股本權(quán)證和備兌權(quán)證。（）

題型：判斷題