A.對看漲期權而言,當市場價格高于協(xié)定價格時
B.對看漲期權而言,當市場價格低于協(xié)定價格時
C.對看跌期權而言,當市場價格高于協(xié)定價格時
D.內在價值為正的金融期權
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A.當St≥x時,EVt=0
B.當St=(x-St)m
C.當St≤x時,EVt=0
D.當St>x時,EVt=(St-x)m
A.影響期貨價格的主要因素是持有現(xiàn)貨的成本和時間價值
B.期貨合約的理論價格實際上是一個估計值
C.期貨合約保證金的變化對期貨價格變化沒有影響
D.期貨市場價格的變動與現(xiàn)貨市場價格的變動總是一致的
A.標的物
B.合約規(guī)模
C.交割時間
D.標價方法
A.現(xiàn)金權證
B.其他權證
C.實物交割權證
D.以上說法均正確
A.歐式權證
B.美式權證
C.日式權證
D.以上說法均正確
A.認沽權證的持有人有權賣出標的證券
B.歐式權證的持有人在到期日前的任意時刻都有權買賣標的證券
C.按權證的內在價值,可將權證分為平價權證、價內權證和價外權證
D.現(xiàn)金結算權證行權時,發(fā)行人僅對標的證券的市場價格與行權價格的差額部分進行現(xiàn)金結算
A.轉換平價>標的股票市場價格時,可轉換證券市場價格>可轉換證券的轉換價值,此時轉股對持有人有利
B.轉換平價>標的股票市場價格時,可轉換證券市場價格>可轉換證券的轉換價值,此時轉股對持有人不利
C.轉換平價<標的股票市場價格時,可轉換證券市場價格<可轉換證券的轉換價值,此時轉股對持有人有利
D.轉換平價<標的股票市場價格時,可轉換證券市場價格<可轉換證券的轉換價值,此時轉股對持有人不利
A.可轉換證券的轉換價值=轉換比例×標的股票市場價格
B.可轉換證券的市場價格=轉換比例×轉換平價
C.轉換升水比率=(轉換平價-標的股票的市場價格)÷標的股票的市場價格
D.轉換貼水比率=(標的股票的市場價格-轉換平價)÷標的股票的市場價格
A.該債券的投資價值為951.96元
B.該債券的轉換價值為980元
C.該債券的轉換價格為1000元
D.該債券的投資價值為980元
A.零增長模型
B.不變增長模型
C.二元增長模型
D.三元增長模型
最新試題
通常,權利期間與時間價值存在同方向線性的影響。()
利率提高,會使期權價格的機會成本提高,進而使期權價格下降。()
估計可轉換證券的投資價值,首先應估計與它具有同等資信和類似投資特點的不可轉換證券的必要收益率,然后利用這個必要收益率折算出它未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值。()
備兌權證持有人行權時上市公司增發(fā)新股,對公司股本具有稀釋作用。()
不變增長模型比零增長模型更適合用于計算優(yōu)先股的內在價值。()
金融期權合約是約定在未來時間以事先協(xié)定的價格買賣某種金融工具的雙邊合約。()
認股權證的杠桿作用反映了認股權證市場價格上漲(或下跌)幅度是可認購股票市場價格上漲(或下跌)幅度的幾倍。()
可轉換證券的轉換價值是指實施轉換時得到的標的股票的市場價值。()
市凈率越大,說明股價處于較低水平;市凈率越小,則說明股價處于較高水平。()
市售率就是股票價格與每股銷售收入的比值。()