A.均以最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)證券組合T的形式存在,僅有各自在T上投放的資金比例不同
B.均以最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)證券組合T的形式存在,僅有各自在T上代表的偏好不同而已
C.是市場(chǎng)上正在流通的風(fēng)險(xiǎn)證券
D.是市場(chǎng)上限制流通的風(fēng)險(xiǎn)證券
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A.向上彎曲的程度大小反映投資者承受風(fēng)險(xiǎn)的能力強(qiáng)弱
B.位置越高,其上的投資組合帶來(lái)的滿意程度就越高
C.是由左至右向上彎曲的曲線
D.同一條無(wú)差異曲線上的組合給投資者帶來(lái)的滿意程度不同
不能被共同偏好規(guī)則區(qū)分優(yōu)劣的組合有()。
A.A
B.B
C.C
D.D
關(guān)于下圖中所顯示的證券A與證券B,以下描述正確的有()。
A.該圖是證券A、B完全正相關(guān)下的組合線
B.E(rp)=XE(rA.+(1-x[A])E(rB)
C.σp=|XAσA+(1-XA)(σB|
D.σp與E(r9)之間是線性關(guān)系
A.最小方差證券組合為40%×A+60%×B
B.最小方差證券組合為36%×A+64%×B
C.最小方差證券組合的方差為0.0576
D.最小方差證券組合的方差為0
A.-1
B.-0.5
C.0.5
D.1
A.期望收益率為30%
B.期望收益率為35%
C.估計(jì)期望方差為1.33%
D.估計(jì)期望方差為2.67%
A.債券
B.股票
C.風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)
D.不動(dòng)產(chǎn)
A.威廉·夏普
B.約翰·林特耐
C.簡(jiǎn)·摩辛
D.馬柯威茨
A.馬柯威茨的均值方差模型
B.單因素模型
C.資本資產(chǎn)定價(jià)模型
D.套利定價(jià)理論
A.個(gè)別證券選擇
B.證券投資分析
C.投資時(shí)機(jī)選擇
D.多元化
最新試題
評(píng)價(jià)組合業(yè)績(jī)應(yīng)本著"既要考慮組合收益的高低,也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的大小"的基本原則。()
不同偏好投資者所選擇的最優(yōu)證券組合僅在風(fēng)險(xiǎn)投資金額占全部投資金額的比例上不同。()
可行域滿足一個(gè)共同的特點(diǎn):右邊界必然向外凸或呈線性,即不會(huì)出現(xiàn)凹陷。()
投資者的偏好通過(guò)無(wú)差異曲線來(lái)反映。()
共同偏好規(guī)則不能區(qū)分的是這樣的兩種證券組合A和B:,且E(rB)>E(rA)。()
與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同,夏普指數(shù)的計(jì)算使用標(biāo)準(zhǔn)差而不是β。()
一個(gè)高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)得好,而一個(gè)低的夏普指數(shù)表明經(jīng)營(yíng)得比市場(chǎng)差。()
零息債券的久期等于其到期期限。()
β系數(shù)可以用來(lái)衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的大小。()
每個(gè)投資者的無(wú)差異曲線形成密布整個(gè)平面且可以相交的曲線簇。()