最新試題
套利是期貨投機的特殊方式,使期貨投機不僅僅局限于期貨合約絕對價格的水平變化,而更多地轉向期貨合約相對價格的水平變化。()
題型:判斷題
如果投資者預測股市將大幅下調,投資組合β系數(shù)將變大。()
題型:判斷題
滬深300現(xiàn)貨組合是期現(xiàn)套利的主要選擇。()
題型:判斷題
VaR模型應用的真正興起始于1996年的資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定。()
題型:判斷題
在均衡狀態(tài)下,無風險套利定價意味著:如果兩種證券具有相同的損益,則這兩種證券具有相同的價格。()
題型:判斷題
跨品種價差套利中,兩個指數(shù)之間相關性越大越好,但必須是在同一交易所交易的指數(shù)期貨品種。()
題型:判斷題
如果一個資產(chǎn)組合的損益等同于一個證券,那么這個資產(chǎn)組合的價格等于證券價格。()
題型:判斷題
通過對每個交易員、交易單位和整個機構設置VaR限額,可以使其確切地明了所進行的金融交易有多大風險,有效防止過度投機行為的出現(xiàn)。()
題型:判斷題
套利過程不承擔任何風險,也不需要自有資金投入,但卻獲得了正收益,稱為風險套利。()
題型:判斷題
在套期保值中,一般希望持有的股票(組合)具有正的超額收益。()
題型:判斷題