單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)在實(shí)踐中通常會(huì)應(yīng)用久期來(lái)控制持倉(cāng)債權(quán)的利率風(fēng)險(xiǎn)，具體的措施是針對(duì)固定收益類(lèi)產(chǎn)品設(shè)定（）指標(biāo)進(jìn)行控制。

A.久期+到期期限
B.久期×凸性
C.久期+獲利期
D.久期×額度


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1.單項(xiàng)選擇題買(mǎi)入套期保值的盈虧取決于（）。

A.基差
B.期初基差-期末基差
C.期貨價(jià)格的變動(dòng)
D.期末基差-期初基差

2.單項(xiàng)選擇題關(guān)于無(wú)套利均衡原理，以下說(shuō)法不正確的是（）。

A.是金融工程的核心分析原理
B.確定資產(chǎn)在市場(chǎng)均衡狀態(tài)下的價(jià)格
C.無(wú)套利意義上的價(jià)格均衡規(guī)定了市場(chǎng)的一種不穩(wěn)定狀態(tài)
D.抓住了金融市場(chǎng)均衡的本質(zhì)

5.單項(xiàng)選擇題（）是指證券組合所獲得的高于市場(chǎng)的那部分風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。

A.詹森指數(shù)
B.貝塔指數(shù)
C.夏普指數(shù)
D.特雷諾指數(shù)

7.單項(xiàng)選擇題馬柯威茨均值-方差模型的假設(shè)條件之一是（）。

A.市場(chǎng)沒(méi)有摩擦
B.投資者以收益率均值來(lái)衡量未來(lái)實(shí)際收益率的總體水平，以收益率的標(biāo)準(zhǔn)差來(lái)衡量收益率的不確定性
C.投資者總是希望期望收益率越高越好；投資者既可以是厭惡風(fēng)險(xiǎn)的人，也可以是喜好風(fēng)險(xiǎn)的人
D.投資者對(duì)證券的收益和風(fēng)險(xiǎn)有不同的預(yù)期

8.單項(xiàng)選擇題（）往往出現(xiàn)在行情趨勢(shì)的末端，而且伴隨著大的成交量。

A.普通缺口
B.突破缺口
C.持續(xù)性缺口
D.消耗性缺口

9.單項(xiàng)選擇題ADL連續(xù)上漲了5天，而指數(shù)卻向相反方向下跌了4天，這是（）信號(hào)。

A.買(mǎi)進(jìn)
B.賣(mài)出
C.觀望
D.盤(pán)整

10.單項(xiàng)選擇題技術(shù)指標(biāo)BIAS的參數(shù)是（）。

A.天數(shù)
B.開(kāi)盤(pán)價(jià)
C.收盤(pán)價(jià)
D.MA

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證券投資技術(shù)分析的理論認(rèn)為股票價(jià)格有其一定的運(yùn)行規(guī)律。

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