A．信息處理能力
B．信息不完全
C．時間不足
D．心理偏差
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A．模擬大盤指數(shù)
B．模擬內(nèi)涵廣大的市場指數(shù)
C．模擬某種專業(yè)化的指數(shù)
D．模擬行業(yè)指數(shù)
A．明確這些證券的價格形成機制
B．明確影響證券價格波動的諸因素及其作用機制
C．發(fā)現(xiàn)那些價格偏離其價值的證券
D．對投資組合進行業(yè)績評估
A．預(yù)定收益的前提下使投資風(fēng)險最小
B．控制風(fēng)險的前提下使投資收益最大化
C．收益風(fēng)險都最大
D．收益風(fēng)險都最小
A．確定證券投資政策
B．進行證券投資分析
C．修正投資組合
D．構(gòu)建證券投資組合
A．日歷異常
B．事件異常
C．公司異常
D．會計異常
A．T是有效組合中唯一一個不含無風(fēng)險證券而僅由風(fēng)險證券構(gòu)成的組合
B．有效邊界上任意證券組合均可視為無風(fēng)險證券與T的再組合
C．切點證券組合T完全由市場確定
D．切點證券組合T與投資者的偏好有關(guān)
A．如果兩種證券組合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，投資者選擇期望收益率低的組合
B．如果兩種證券組合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，投資者選擇期望收益率高的組合
C．如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，投資者選擇方差較小的組合
D．人們在投資決策時希望期望收益率越大越好，風(fēng)險越小越好
A．證券的選擇
B．風(fēng)險控制
C．投資組合績效評價
D．收益的預(yù)期
A．β系數(shù)是衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險水平的指數(shù)
B．β系數(shù)的絕對值越小表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險越大
C．β系數(shù)的絕對值越大表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險越大
D．β系數(shù)反映了證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性
A．投資的分散性
B．投資的集中性
C．風(fēng)險與收益的匹配性
D．風(fēng)險的最小化
最新試題
在信息分類的基礎(chǔ)上，將市場的有效性分為（）形式。
資本資產(chǎn)定價模型在資源配置方面的應(yīng)用有（）。
有效市場假設(shè)理論認(rèn)為，證券在任一時點的價格均對所有相關(guān)信息作出了反應(yīng)。（）
關(guān)于資本市場線的有效邊界上的切點證券組合T的特征有（）。
資本資產(chǎn)定價模型有效性一直是廣泛爭論的焦點。（）
法瑪有關(guān)有效市場形式的描述中將信息分為（）。
投資學(xué)中的"組合"一詞通常是指個人或機構(gòu)投資者所擁有的各種資產(chǎn)的總稱。（）
多種證券組合的可行域左邊界必然向外凸或呈線性，即不會出現(xiàn)凹陷。（）
如果市場是弱勢有效市場，那么投資分析中的技術(shù)分析方法將不再有效。（）
β系數(shù)可以反映（）。