單項(xiàng)選擇題4月1日，某期貨交易所玉米價(jià)格：6月份玉米價(jià)格為2.85美元／蒲式耳，8月份玉米價(jià)格為2.93美元／蒲式耳。某投資者欲采用牛市套利（不考慮傭金因素），則當(dāng)價(jià)差為（）美分時(shí)，此投資者將頭寸同時(shí)平倉能夠獲利最大。

A.8
B.-8
C.4
D.-4


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3.單項(xiàng)選擇題1月1日，上海期貨交易所3月份銅合約的價(jià)格是63200元／噸，5月份銅合約的價(jià)格是63000元／噸。某投資者采用熊市套利（不考慮傭金因素），則下列選項(xiàng)中可使該投資者獲利最大的是（）。

A.3月份銅合約的價(jià)格保持不變，5月份銅合約的價(jià)格下跌了50元／噸
B.3月份銅合約的價(jià)格下跌了70元／噸，5月份銅合約的價(jià)格保持不變
C.3月份銅合約的價(jià)格下跌了170元／噸，5月份銅合約的價(jià)格下跌了250元／噸
D.3月份銅合約的價(jià)格下跌了250元／噸，5月份銅合約的價(jià)格下跌了170元／噸

4.單項(xiàng)選擇題某套利者以63200元／噸的價(jià)格買入1手（1手銅5噸）10月份銅期貨合約，同時(shí)以63000元／噸的價(jià)格賣出12月1手銅期貨合約。過了一段時(shí)間后，將其持有頭寸同時(shí)平倉，平倉價(jià)格分別為63150元／噸和62850元／噸。最終該筆投資（）元。

A.價(jià)差縮小了100元／噸，虧損500
B.價(jià)差擴(kuò)大了100元／噸，盈利500
C.價(jià)差縮小了200元／噸，虧損1000
D.價(jià)差擴(kuò)大了200元／噸，盈利1000

6.單項(xiàng)選擇題

下面是某交易者持倉方式，其交易順序自下而上，該交易者應(yīng)用的操作策略是（）。

A.平均買低
B.金字塔式買入
C.金字塔式賣出
D.平均賣高

10.單項(xiàng)選擇題某套利者在4月1日買入7月鋁期貨合約的同時(shí)賣出8月鋁期貨合約，價(jià)格分別為13420元/噸和13520元/噸，持有一段時(shí)間后，價(jià)差擴(kuò)大的情形是（）。

A.7月期貨合約價(jià)格為13460元/噸，8月份期貨合約價(jià)格為13500元/噸
B.7月期貨合約價(jià)格為13400元/噸，8月份期貨合約價(jià)格為13600元/噸
C.7月期貨合約價(jià)格為13450元/噸，8月份期貨合約價(jià)格為13400元/噸
D.7月期貨合約價(jià)格為13560元/噸，8月份期貨合約價(jià)格為13300元/噸

最新試題

大豆提油套利的做法是（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

根據(jù)套利者對(duì)不同合約月份中近月合約與遠(yuǎn)月合約買賣方向的不同，跨期套利可以分為（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

若某投資者預(yù)測5月份大豆期貨合約價(jià)格將上升，故買入1手大豆期貨合約，成交價(jià)格為4000元／噸，而此后市場上的5月份大豆期貨合約價(jià)格下降到3980元／噸。該投資者再買入1手該合約。那么當(dāng)該合約價(jià)格回升到（）元／噸時(shí)，該投資者是獲利的。

題型：多項(xiàng)選擇題

蝶式套利的特點(diǎn)是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

關(guān)于反向大豆提油套利的做法正確的是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

如果交易者預(yù)期近期與遠(yuǎn)期兩個(gè)相關(guān)期貨合約的價(jià)差將縮小，則應(yīng)該采取的交易策略是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

在價(jià)差套利中，計(jì)算價(jià)差應(yīng)用建倉時(shí)，用價(jià)格較高的一“邊”減去價(jià)格較低的一“邊”。（）

題型：判斷題

關(guān)于期貨投機(jī)與套期保值交易，描述正確的是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

期貨投機(jī)的原則有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于平倉的說法，正確的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題