單項選擇題當(dāng)?shù)狡跁r標(biāo)的物價格等于()時,該點為賣出看漲期權(quán)的損益平衡點。

A.執(zhí)行價格
B.執(zhí)行價格+權(quán)利金
C.執(zhí)行價格-權(quán)利金
D.權(quán)利金


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1.單項選擇題關(guān)于期貨期權(quán)的內(nèi)涵價值,以下說法正確的是()。

A.內(nèi)涵價值的大小取決于期權(quán)的執(zhí)行價格
B.由于內(nèi)涵價值是執(zhí)行價格與期貨合約的市場價格之差,所以存在許多套利機會
C.由于實值期權(quán)可能給期權(quán)買方帶來盈利,所以人們更加偏好實值期權(quán)
D.當(dāng)期貨價格給定時,期貨期權(quán)的內(nèi)涵價值是由執(zhí)行價格來決定的

4.單項選擇題在芝加哥交易所的大豆期貨期權(quán)合約中,()是系列期權(quán)合約。

A.4月大豆期貨期權(quán)合約
B.5月大豆期貨期權(quán)合約
C.3月大豆期貨期權(quán)合約
D.11月大豆期貨期權(quán)合約

5.單項選擇題期貨期權(quán)的價格是指期貨期權(quán)的()。

A.內(nèi)涵價值
B.執(zhí)行價格
C.時間價值
D.權(quán)利金

6.單項選擇題下列關(guān)于看漲期權(quán)的描述,正確的是()。

A.看漲期權(quán)又稱認(rèn)沽期權(quán)
B.買進看漲期權(quán)所面臨的最大可能虧損是權(quán)利金
C.賣出看漲期權(quán)所獲得的最大可能收益是執(zhí)行價格加權(quán)利金
D.當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價格低于當(dāng)時的標(biāo)的物價格時,應(yīng)不執(zhí)行期權(quán)

7.單項選擇題下列關(guān)于期權(quán)的描述,不正確的是()。

A.期權(quán)是一種能在未來某特定時間以特定價格買入或賣出一定數(shù)量的某特定資產(chǎn)的權(quán)利
B.期權(quán)的買方要付給賣方一定數(shù)量的權(quán)利金
C.期權(quán)買方到期應(yīng)當(dāng)履約,不履約需繳納罰金
D.期權(quán)買方在未來買賣標(biāo)的物的價格是事先規(guī)定好的

8.單項選擇題某投資者在期貨市場對某份期貨合約持看跌的態(tài)度,于是作賣空交易。如果該投資者想通過期權(quán)交易對期貨市場的交易進行保值,他應(yīng)該()。

A.買進該期權(quán)合同的看跌期權(quán)
B.賣出該期權(quán)合同的看跌期權(quán)
C.買進該期貨合約的看漲期權(quán)
D.賣出該期貨合約的看漲期權(quán)

9.單項選擇題期權(quán)實際上就是一種權(quán)利的有償使用,下列關(guān)于期權(quán)的多頭方和空頭方權(quán)利與義務(wù)的表述中,正確的是()。

A.期權(quán)多頭方和空頭方都是既有權(quán)利,又有義務(wù)
B.期權(quán)多頭方只有權(quán)利沒有義務(wù),期權(quán)空頭方只有義務(wù)沒有權(quán)利
C.期權(quán)多頭方只有權(quán)利沒有義務(wù),期權(quán)空頭方既有權(quán)利又有義務(wù)
D.期權(quán)多頭方既有權(quán)利又有義務(wù),期權(quán)空頭方只有義務(wù)沒有權(quán)利

10.單項選擇題一個投資者以13美元購入一份看漲期權(quán),標(biāo)的資產(chǎn)協(xié)定價格為90美元,而該資產(chǎn)的市場定價為100美元,則該期權(quán)的內(nèi)涵價值和時間價值分別是()美元。

A.內(nèi)涵價值為13美元,時間價值為0
B.內(nèi)涵價值為10美元,時間價值為3
C.內(nèi)涵價值為3美元,時間價值為10
D.內(nèi)涵價值為0美元,時間價值為13

最新試題

美式期權(quán)是指在規(guī)定的合約到期日方可行使權(quán)利的期權(quán)。()

題型:判斷題

期權(quán)賣方的風(fēng)險和收益關(guān)系是:()。

題型:單項選擇題

賣出執(zhí)行價格為2000元/噸的小麥看跌期權(quán),權(quán)利金為30元/噸;當(dāng)期貨價格下跌到1930元/噸時,權(quán)利金為80元/噸,請問下列哪種方式最佳?()

題型:單項選擇題

既然對期貨價格走勢有看法,為何要買期權(quán)?()

題型:多項選擇題

某投資者在5月份以4美元/盎司的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價為360美元/盎司的6月份黃金看跌期貨期權(quán),又以3.5美元/盎司賣出一張執(zhí)行價格為360美元/盎司的6月份黃金看漲期貨期權(quán),再以市場價格358美元/盎司買進一張6月份黃金期貨合約。當(dāng)期權(quán)到期時,在不考慮其他因素影響的情況下,該投機者的凈收益是()美元/盎司。

題型:單項選擇題

期權(quán)交易有哪些風(fēng)險?()

題型:多項選擇題

下圖是()的損益圖。

題型:單項選擇題

下圖③適宜采取哪些交易方式?()

題型:多項選擇題

期貨價格為1800,看跌期權(quán)執(zhí)行價格為1820,權(quán)利金為20,買進該期權(quán)的損益平衡點為:()。

題型:單項選擇題

當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價格高于當(dāng)時的標(biāo)的物價格時,該期權(quán)為虛值期權(quán)。()

題型:判斷題