單項(xiàng)選擇題6月5日，某投資者以5點(diǎn)的權(quán)利金（每點(diǎn)250美元）買進(jìn)一份9月份到期、執(zhí)行價(jià)格為245點(diǎn)的標(biāo)準(zhǔn)普爾500股票指數(shù)美式看漲期權(quán)合約，當(dāng)時(shí)的現(xiàn)貨指數(shù)為249點(diǎn)。6月10日，現(xiàn)貨指數(shù)上漲至265點(diǎn)，權(quán)利金價(jià)格變?yōu)?0點(diǎn)，若該投資者將該期權(quán)合約對(duì)沖平倉，則交易結(jié)果是（）。（忽略傭金成本）

A.盈利5000美元
B.盈利3750美元
C.虧損5000美元
D.虧損3750美元

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1.單項(xiàng)選擇題客戶甲以20元／噸買入10手3月份到期執(zhí)行價(jià)格為1200元／噸的小麥看漲期權(quán)。如果權(quán)利金上漲到30元／噸，那么客戶甲平倉時(shí)應(yīng)發(fā)出的指令是（）。

A.以30元／噸賣出（平倉）10手5月份到期執(zhí)行價(jià)格為1200元／噸的小麥看漲期權(quán)
B.以20元／噸賣出（平倉）10手3月份到期執(zhí)行價(jià)格為1200元／噸的小麥看漲期權(quán)
C.以30元／噸賣出（平倉）10手3月份到期執(zhí)行價(jià)格為1200元／噸的小麥看漲期權(quán)
D.以30元／噸買入（開倉）10手3月份到期執(zhí)行價(jià)格為1200元／噸的小麥看漲期權(quán)

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2.單項(xiàng)選擇題CME集團(tuán)的玉米期貨看跌期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為450美分／蒲式耳、權(quán)利金為22’3（22＋3×1／8＝22.375）美分／蒲式耳，執(zhí)行價(jià)格相同的玉米期貨看漲期權(quán)的權(quán)利金為42’7（42＋7×1／8＝42.875）美分／蒲式耳。當(dāng)標(biāo)的玉米期貨合約的價(jià)格為478’2（478＋4×1／4＝478.5）美分／蒲式耳時(shí)，以上看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的時(shí)間價(jià)值分別為（）美分／蒲式耳。

A.22.375，28.5
B.28.5，22.375
C.0，22.375
D.22.375，14.375

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3.單項(xiàng)選擇題看跌期權(quán)的買方擁有向期權(quán)賣方（）的權(quán)利，但不負(fù)有必須的義務(wù)。

A.賣出看漲期權(quán)
B.賣出看跌期權(quán)
C.買入看漲期權(quán)
D.買入看跌期權(quán)

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4.單項(xiàng)選擇題如果某期權(quán)交易者的開倉指令為：s l ycx 10 8000c 132 lmt，則平倉指令應(yīng)為（）。

A.s l ycx 10 8000c 135 lmt
B.s l ycx 10 8000p 135 lmt
C.b l ycx 10 8000p 135 lmt
D.b l ycx 10 8000c 135 lmt

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5.單項(xiàng)選擇題一般來說，執(zhí)行價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格的差額（），則時(shí)間價(jià)值就（）：差額（），則時(shí)間價(jià)值就（）。

A.越小越小越大越大
B.越大越大越小越大
C.越小越大越小越小
D.越大越小越小越大

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6.單項(xiàng)選擇題期權(quán)剩余的有效日期越長，其時(shí)間價(jià)值就（）。