單項選擇題當(dāng)期權(quán)為（）時，期權(quán)的時間價值最大。

A.極度實值期權(quán)
B.極度虛值期權(quán)
C.平值期權(quán)
D.實值期權(quán)


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2.單項選擇題下列不屬于回歸系數(shù)檢驗不顯著原因的是（）。

A.變量之間的多重共線性
B.變量之間的異方差性
C.模型變量選擇的不當(dāng)
D.模型變量選擇沒有經(jīng)濟(jì)意義

3.單項選擇題t檢驗時，若給定顯著性水平α，雙側(cè)檢驗的臨界值為ta/2：（n-2），則當(dāng)|t|≥ta/2（n-2）時（）。

A.接受原假設(shè)，認(rèn)為β1顯著不為零
B.拒絕原假設(shè)，認(rèn)為β1顯著不為零
C.接受原假設(shè)，認(rèn)為β1顯著為零
D.拒絕原假設(shè)，認(rèn)為β1顯著為零

4.單項選擇題在應(yīng)用移動平均線（MA）時，下列操作或說法錯誤的是（）。

A.當(dāng)價格突破了MA后，價格將逐漸回歸
B.MA在價格走勢中起支撐線和壓力線的作用
C.MA的行動往往過于遲緩，調(diào)頭速度落后于大趨勢
D.在盤整階段或趨勢形成后中途休整階段，MA極易發(fā)出錯誤的信號

6.單項選擇題下列哪項不是技術(shù)分析法的缺點(diǎn)（）

A.發(fā)出的買賣信號通常都具有時滯性
B.每個分析指標(biāo)或方法都有局限性
C.只適用于中長期趨勢分析
D.不同的技術(shù)分析者會對同一信號、指標(biāo)的解釋和預(yù)測不同

7.單項選擇題關(guān)于跨期套利中事件沖擊型套利，下列說法不正確的是（）。

A.依據(jù)某一事件的發(fā)生建立買近賣遠(yuǎn)或買遠(yuǎn)賣近的跨期套利交易就是事件沖擊型套利
B.當(dāng)某個月份的空頭或者多頭受較大的資金推動或者倉單壓力的影響，會導(dǎo)致這個月份的期貨合約相對其他月份的期貨合約價格產(chǎn)生資金性溢價或者倉單壓力的貼水，這是一種跨期套利機(jī)會
C.總體來說，庫存和進(jìn)出口問題反映的都是中短期供求關(guān)系的差異變化，會導(dǎo)致月間價差出現(xiàn)一定程度的變化
D.如果是多頭擠倉，可以進(jìn)行買遠(yuǎn)期賣近期的反向套利

8.單項選擇題美國商品期貨交易委員會（CFTC）持倉報告的最核心內(nèi)容是（）。

A.商業(yè)持倉
B.非商業(yè)持倉
C.非報告持倉
D.長格式持倉

9.單項選擇題一般來說，布林通道線是由上、中、下三條軌道線組成，下列計算日BOLL指標(biāo)的公式正確的是（）。

A.中軌線=N日的移動平均線
B.上軌線=中軌線+1倍的標(biāo)準(zhǔn)差
C.下軌線=中軌線-1倍的標(biāo)準(zhǔn)差
D.下軌線=中軌線+1倍的標(biāo)準(zhǔn)差

10.單項選擇題下列情況使得債券價格有可能整體上升的是（）。

A.債券發(fā)行量大于當(dāng)年到期債券資金
B.央行提高基準(zhǔn)利率
C.央行存款準(zhǔn)備金率上調(diào)
D.通貨膨脹