A.該理論假定市場上的投資者都是風險偏好的
B.該理論認為,對市場上每個投資者,都存在一個可以用均值和方差表示其投資效用的均方效用函數(shù)
C.均值一方差模型是目前投資組合理論和投資實踐的主流方法
D.該理論認為,最佳投資組合應(yīng)當是投資者的無差異曲線和資產(chǎn)的有效邊界線的切點
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你可能感興趣的試題
A.10%
B.11%
C.22%
D.23%
A.高利貸
B.證券投資
C.支付、結(jié)算收費
D.經(jīng)營風險
隨機變量y的概率分布表如下。
隨機變量Y的方差為()。
A.2.76
B.2.16
C.4.06
D.4.68
A.10%
B.10.4%
C.9.5%
D.3.5%
A.25%
B.20%
C.21%
D.22%
A.操作風險普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個方面
B.操作風險具有非營利性,它并不能為商業(yè)銀行帶來盈利
C.對操作風險的管理策略是在管理成本一定的情況下盡可能降低操作風險
D.操作風險具有相對獨立性,不會引發(fā)市場風險和信用風險
A.市場風險具有明顯的非系統(tǒng)性風險特征
B.國際性商業(yè)銀行通常分散投資于多國金融/資本市場,以降低所承擔的風險
C.操作風險指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險
D.在商業(yè)銀行面臨的市場風險中,利率風險尤為重要
A.風險分散
B.風險規(guī)避
C.風險對沖
D.風險轉(zhuǎn)移
A.信用風險只有當違約實際發(fā)生時才會產(chǎn)生
B.對商業(yè)銀行來說,貸款是唯一的信用風險來源
C.信用風險包括違約風險、結(jié)算風險等主要形式
D.交易對手信用評級的下降不屬于信用風險
A.
B.
C.
D.
最新試題
商業(yè)銀行高于預(yù)期損失的部分通過()來承擔。
違約風險僅針對企業(yè),不針對個人。()
為把監(jiān)管資本的計算依據(jù)建立在銀行的實際風險現(xiàn)實之上,監(jiān)管資本有逐漸向()靠攏的趨勢。
根據(jù)巴塞爾委員會的定義,核心資本又被稱為()。
對于浮動利率貸款占較高業(yè)務(wù)比重的商業(yè)銀行來說,中央銀行上調(diào)貸款基準利率會導致其巨額損失。()
商業(yè)銀行可以通過發(fā)行次級債券補充()。
()又被稱為賬面資本。
人們常說的“多米諾骨牌效應(yīng)”反映了風險的()特征。
下列情況中,可能引發(fā)國別風險的有()。
下列關(guān)于杠桿率和資本充足率的說法,正確的有()。