A.各商業(yè)銀行應采用相同的流動性風險管理體系,來識別、監(jiān)測、管理流動性風險
B.商業(yè)銀行只需要對壓力狀況下的流動性風險進行管理
C.流動性風險管理策略、政策和程序應涵蓋銀行的表內外各項業(yè)務,以及境內外所有可能對其流動性風險產(chǎn)生重大影響的業(yè)務部門、分支機構和附屬公司
D.商業(yè)銀行進行流動性壓力測試時,只需分析流動性風險自身,不需要考慮各類風險與流動性風險的內在關聯(lián)性
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你可能感興趣的試題
A.現(xiàn)金
B.可提取的央行準備金
C.《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》權重法下風險權重為20%且滿足一定條件的證券
D.貸款
A.在廣泛認可的發(fā)達市場中交易
B.從歷史上看,在系統(tǒng)性危機發(fā)生時,市場顯示出向這類資產(chǎn)轉移的趨勢
C.市場集中度高,主要由幾家大型機構參與交易
D.在銀行中明確作為緊急資金來源,并由負責流動性風險管理的部門控制
A.壓力測試的假設情景應當審慎合理,對假設理由應當進行詳細說明
B.壓力測試應當充分考慮各類風險與流動性風險的內在關聯(lián)性,市場流動性對銀行流動性風險的影響和壓力情景對各項流動性風險要素的影響及其反作用
C.應當明確抵御流動性危機的最短生存期,最短生存期應當不低于一個月
D.實施壓力測試的頻度固定為每季度一次,不需要根據(jù)商業(yè)銀行規(guī)模、風險水平及市場影響力進行調整
A.最大十家同業(yè)融入比例=(最大十家同業(yè)機構交易對手同業(yè)拆借+同業(yè)存放+賣出回購款項)/總負債余額×100%
B.同業(yè)市場負債比例=(與所有同業(yè)機構交易對手同業(yè)拆借+同業(yè)存放+賣出回購款項)/總負債余額×100%
C.對某種重要幣種表內外項目需單獨計算流動性覆蓋率,主要用以監(jiān)測商業(yè)銀行重要幣種的短期流動性風險水平
D.最大十家存款客戶存款比例=最大十家存款客戶存款余額合計/各項貸款余額
A.10
B.20
C.30
D.40
A.資金流動性風險
B.融資流動性風險
C.市場流動性風險
D.權益流動性風險
A.市場流動性風險
B.融資流動性風險
C.現(xiàn)金流動性風險
D.負債流動性風險
A.流動性風險可能來自商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限錯配
B.流動性風險可能來自信用風險向流動性風險的轉化
C.流動性風險可能來自市場流動性對銀行流動性風險的負面影響
D.流動性風險不可能來自市場風險向流動性風險的轉化
A.核心負債比例
B.不良貸款率
C.最大十家同業(yè)融入比率
D.同業(yè)市場負債比例
A.減少約24
B.增加約24
C.減少約22
D.增加約22
最新試題
現(xiàn)金流分析有助于預測商業(yè)銀行未來較長時期內的流動性狀況。()
優(yōu)質流動性資產(chǎn)具有的特征不包括()。
流動性覆蓋率=優(yōu)質流動性資產(chǎn)儲備/未來()日凈現(xiàn)金流出量×100%。
商業(yè)銀行最常見的資產(chǎn)負債的期限錯配情況是"借短貸長"。()
下列指標,不屬于商業(yè)銀行流動性風險監(jiān)測參考指標的是()。
下列關于流動性比率與指標的說法,正確的有()。
久期缺口的絕對值越大,利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負債價值影響越小。()
()會使得資產(chǎn)負債期限結構發(fā)生變化。
在商業(yè)銀行的流動性管理中,商業(yè)銀行通常將核心存款的80%投入流動資產(chǎn)。()
在市場上享有盛譽的商業(yè)銀行可能會從整體市場危機中受益。()