A.K線從下方3次穿越D線
B.D線從下方穿越2次K線
C.負(fù)值的DIF向下穿越負(fù)值的DEA
D.正值的DIF向下穿越正值的DEA
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A.只有當(dāng)新的買入者和賣出者同時(shí)入市時(shí)，持倉量才會(huì)增加，同時(shí)交易量下降
B.當(dāng)買賣雙方有一方作平倉交易時(shí)，持倉量和交易量均增加
C.當(dāng)買賣雙方均為原交易者，雙方均為平倉時(shí)，持倉量下降，交易量增加
D.當(dāng)雙方合約成交后，以交割形式完成交易時(shí)，一旦交割發(fā)生，持倉量不變
A.MA走平，價(jià)格從上向下穿越MA
B.KDJ處于80附近
C.威廉指標(biāo)處于20附近
D.正值的DIF向上突破正值的DEA
A.收盤價(jià)
B.開盤價(jià)
C.最高價(jià)
D.最低價(jià)
A．－4美元／盎司
B．4美元／盎司
C．7美元／盎司
D．－7美元／盎司
A．－3美元／盎司
B．3美元／盎司
C．7美元／盎司
D．－7美元／盎司
A．－3美元／盎司
B．3美元／盎司
C．7美元／盎司
D．－7美元／盎司
A．6美元／盎司
B．－6美元／盎司
C．5美元／盎司
D．－5美元／盎司
A．運(yùn)輸費(fèi)用
B．交割品級(jí)的價(jià)差
C．交易單位和報(bào)價(jià)體系
D．匯率波動(dòng)
A．相關(guān)商品之間的套利
B．原料與成品之間的套利
C．成品與半成品之間的套利
D．不同商品市場(chǎng)之間的套利
最新試題
利用期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)之間的價(jià)差進(jìn)行的套利行為，稱為跨期套利。（）
若某投資者預(yù)測(cè)5月份大豆期貨合約價(jià)格將上升，故買入1手大豆期貨合約，成交價(jià)格為4000元／噸，而此后市場(chǎng)上的5月份大豆期貨合約價(jià)格下降到3980元／噸。該投資者再買入1手該合約。那么當(dāng)該合約價(jià)格回升到（）元／噸時(shí)，該投資者是獲利的。
期貨投機(jī)與套期保值的區(qū)別在于（）。
套利者可選用的指令有（）。
期貨價(jià)差套利的作用包括（）。
蝶式套利的特點(diǎn)是（）。
以下選項(xiàng)屬于跨市套利的有（）。
某套利者在1月15日同時(shí)賣出3月份并買入7月份小麥期貨合約，價(jià)格分別為488美分／蒲式耳和506美分／蒲式耳。假設(shè)到了2月15日，3月份和7月份合約價(jià)格變?yōu)?95美分／蒲式耳和515美分／蒲式耳，則平倉后3月份合約、7月份合約及套利結(jié)果的盈虧情況分別是（）。
某交易者賣出期貨交易所5月白糖期貨合約，同時(shí)賣出B期貨交易所8月白糖期貨合約。以期在有利時(shí)機(jī)同時(shí)將這些期貨合約對(duì)沖平倉獲利，這種交易方式屬于跨市套利。（）
采用金字塔式買入賣出方法時(shí)，增倉應(yīng)遵循以下（）原則。