A.累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和
B.總敞口頭寸反映的是整個(gè)貨幣組合的外匯風(fēng)險(xiǎn)
C.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額
D.短邊法計(jì)算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值
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A.國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則委員會(huì)將公允價(jià)值定義為:“公允價(jià)值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值”
B.市場(chǎng)價(jià)值是指在評(píng)估基準(zhǔn)日,買賣雙方在自愿的情況下通過(guò)公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值
C.與市場(chǎng)價(jià)值相比,公允價(jià)值的定義更廣、更概括
D.在大多數(shù)情況下,公允價(jià)值可以代表市場(chǎng)價(jià)值
A.收益率曲線是市場(chǎng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷
B.收益率曲線通常表現(xiàn)為四種形態(tài),正向、反向、水平、波動(dòng)收益率曲線
C.正收益率曲線流動(dòng)性較差
D.反收益率曲線表示投資曲線越長(zhǎng),收益率越高
A.就我國(guó)目前商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀而言,信用風(fēng)險(xiǎn)是其所面臨的最大的最主要的風(fēng)險(xiǎn)種類之一
B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)只存在于銀行的交易業(yè)務(wù)中
C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可分為利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的存在是由于市場(chǎng)價(jià)格的不利變動(dòng)而導(dǎo)致的
A.期貨交易
B.即期外匯交易
C.遠(yuǎn)期外匯交易
D.期權(quán)交易
A.在美式期權(quán)中,買方可在任意時(shí)點(diǎn)要求賣方買入特定數(shù)量的某種交易標(biāo)的物
B.在歐式期權(quán)中,期權(quán)的買方至到期日前不得要求賣方履行期貨合約
C.美式期權(quán)與歐式期權(quán)是按照?qǐng)?zhí)行價(jià)格進(jìn)行分類的
D.美式期權(quán)和歐式期權(quán)是按照履約方式進(jìn)行分類的
A.200
B.400
C.800
D.850
A.匯率
B.利率
C.商品價(jià)格
D.股票價(jià)格
A.價(jià)內(nèi)期權(quán)
B.價(jià)外期權(quán)
C.平價(jià)期權(quán)
D.賣方期權(quán)
A.歷史成本
B.市場(chǎng)估值
C.模型
D.公允價(jià)值
A.美式期權(quán)
B.買方期權(quán)
C.歐式期權(quán)
D.平價(jià)期權(quán)
最新試題
抵債資產(chǎn)的計(jì)價(jià)價(jià)值高于貸款本金與應(yīng)收利息之和時(shí),應(yīng)()。
下列關(guān)于清收方法的說(shuō)法中,正確的有()。
固定資產(chǎn)融資測(cè)算時(shí)需考慮的要素包括()。
在對(duì)借款人的貸款監(jiān)控中,不屬于企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的是()。
公司信貸中的中間業(yè)務(wù)收費(fèi)主要包括()。
下列各項(xiàng)中,不屬于衡量企業(yè)營(yíng)運(yùn)能力的指標(biāo)有()。
()越高,表明客戶直接支付能力越強(qiáng)。
下列行為屬于企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的是()。
計(jì)算盈虧平衡點(diǎn)時(shí),通常以()來(lái)表示。
商業(yè)銀行開(kāi)展押品管理時(shí),要求抵質(zhì)押擔(dān)保手續(xù)完備,押品估值合理并易于處置變現(xiàn),具有較好的債權(quán)保障作用,體現(xiàn)了()原則。