單項(xiàng)選擇題如果實(shí)際交易的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導(dǎo)致兩者未來的走勢或回報(bào)不一致，從而導(dǎo)致一定的（）。

A.模擬誤差
B.隨機(jī)誤差
C.真實(shí)誤差
D.實(shí)時(shí)誤差


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2.單項(xiàng)選擇題價(jià)格形態(tài)中常見的和可靠的反轉(zhuǎn)形態(tài)是（）。

A.圓弧形態(tài)
B.頭肩頂（底）
C.雙重頂（底）
D.三重頂（底）

3.單項(xiàng)選擇題套期保值的實(shí)質(zhì)是（）。

A.遠(yuǎn)期交易
B.風(fēng)險(xiǎn)對沖
C.無風(fēng)險(xiǎn)套利
D.投機(jī)

4.單項(xiàng)選擇題某投資者是看漲期權(quán)的賣方，如果要對沖了結(jié)其期權(quán)頭寸，可以選擇（）。

A.賣出相同期限，相同合約月份和相同執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)
B.買入相同期限，相同合約月份和相同執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)
C.買入相同期限，相同合約月份和相同執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)
D.賣出相同期限，相同合約月份和相同執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)

6.單項(xiàng)選擇題下達(dá)套利限價(jià)指令時(shí)，不需要注明兩合約的（）。

A.標(biāo)的資產(chǎn)交割品級
B.標(biāo)的資產(chǎn)種類
C.價(jià)差大小
D.買賣方向

7.單項(xiàng)選擇題某投資者因?yàn)橘I入股票的看跌期權(quán)，而產(chǎn)生的損益平衡點(diǎn)為（）。

A.執(zhí)行價(jià)格+權(quán)利金
B.權(quán)利金-執(zhí)行價(jià)格
C.執(zhí)行價(jià)格
D.執(zhí)行價(jià)格-權(quán)利金

8.單項(xiàng)選擇題以下關(guān)于跨市套利說法正確的是（）。

A.在不同交易所，同時(shí)買入，賣出不同標(biāo)的資產(chǎn)、相同交割月份的商品合約
B.在同一交易所，同時(shí)買入，賣出不同標(biāo)的資產(chǎn)、相同交割月份的商品合約
C.在同一交易所，同時(shí)買入，賣出同一標(biāo)的資產(chǎn)、不同交割月份的商品合約
D.在不同交易所，同時(shí)買入，賣出同一標(biāo)的資產(chǎn)、相同交割月份的商品合約