A.不確定性事件是指,在相同的條件下重復(fù)一個(gè)行為或試驗(yàn),所出現(xiàn)的結(jié)果有多種,但具體是哪種結(jié)果事前不可預(yù)知
B.概率是對(duì)不確定事件進(jìn)行描述的最有效的數(shù)學(xué)工具
C.確定性事件是指在相同的條件下重復(fù)同一行為或試驗(yàn),出現(xiàn)的結(jié)果是不同的
D.在每次隨機(jī)試驗(yàn)中可能出現(xiàn),也可能不出現(xiàn)的結(jié)果稱為隨機(jī)事件
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A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
A.14.5%
B.14%
C.13.5%
D.12%
A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖不能被用于管理信用風(fēng)險(xiǎn)
B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖可以管理系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),也能管理非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖中市場(chǎng)對(duì)沖又稱為殘余風(fēng)險(xiǎn)
D.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖關(guān)鍵在于對(duì)沖比率的確定
A.缺口分析和盈利分析
B.缺口分析和久期分析
C.缺口分析和風(fēng)險(xiǎn)分析
D.久期分析和盈利分析
A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B.信用風(fēng)險(xiǎn)
C.操作風(fēng)險(xiǎn)
D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式
B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式
C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式
D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式
A.風(fēng)險(xiǎn)分散
B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)換
C.風(fēng)險(xiǎn)集中
D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)出
A.提取損失準(zhǔn)備金
B.沖減利潤
C.購買商業(yè)保險(xiǎn)
D.嚴(yán)格限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)
A.已造成損失
B.非預(yù)期損失
C.預(yù)期損失
D.災(zāi)難性損失
A.在單筆業(yè)務(wù)層面上,RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配,為商業(yè)銀行決定是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何進(jìn)行定價(jià)提供依據(jù)
B.使用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績?cè)u(píng)估方法,不利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵(lì)機(jī)制
C.在資產(chǎn)組合層面上,商業(yè)銀行在考慮單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后,可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配,及時(shí)對(duì)RAROC指標(biāo)出現(xiàn)明顯不利變化趨勢(shì)的資產(chǎn)組合進(jìn)行處理
D.在商業(yè)銀行總體層面上,RAROC指標(biāo)可用于目標(biāo)設(shè)定、業(yè)務(wù)決策、資本配置和績效考核等
最新試題
馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論認(rèn)為,只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不等于1,分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險(xiǎn)的作用。()
CDs (大額可轉(zhuǎn)讓定期存單)出現(xiàn)在()風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段。
商業(yè)銀行可以通過發(fā)行次級(jí)債券補(bǔ)充()。
按照馬柯維茨理論的假設(shè)和結(jié)論,下列說法正確的有()。
風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)正相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品,來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種風(fēng)險(xiǎn)管理策略。()
商業(yè)銀行之所以承擔(dān)操作風(fēng)險(xiǎn)是因?yàn)樗梢詾樯虡I(yè)銀行帶來額外收益。()
利率的變化可能引起匯率的變化,進(jìn)而影響商業(yè)銀行的相關(guān)操作以及金融產(chǎn)品價(jià)格,這屬于風(fēng)險(xiǎn)的()特征。
金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失中,災(zāi)難性損失是指利用統(tǒng)計(jì)分析方法計(jì)算出的對(duì)預(yù)期損失的偏離,是商業(yè)銀行難以預(yù)見到的較大損失。()
為把監(jiān)管資本的計(jì)算依據(jù)建立在銀行的實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)實(shí)之上,監(jiān)管資本有逐漸向()靠攏的趨勢(shì)。
以下可以轉(zhuǎn)移商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)品包括()。