單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于期現(xiàn)套利交易的說(shuō)法，不正確的是（）。[2009年9月真題]

A.現(xiàn)貨市場(chǎng)流通過(guò)程中的費(fèi)用一般要低于期貨市場(chǎng)的交割費(fèi)用
B.當(dāng)期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格的價(jià)差與持倉(cāng)費(fèi)出現(xiàn)較大偏離時(shí)，就存在期現(xiàn)套利機(jī)會(huì)
C.當(dāng)期貨價(jià)格高出現(xiàn)貨價(jià)格的程度遠(yuǎn)大于正常水平時(shí)，套利者可通過(guò)買人現(xiàn)貨、同時(shí)賣出相關(guān)期貨合約的期現(xiàn)套利而獲利
D.當(dāng)期貨價(jià)格高出現(xiàn)貨價(jià)格的程度遠(yuǎn)小于正常水平時(shí)，套利者可通過(guò)買入現(xiàn)貨、同時(shí)賣出相關(guān)期貨合約的期現(xiàn)套利而獲利


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1.單項(xiàng)選擇題8月1日，大豆現(xiàn)貨價(jià)格為3800元／噸，9月份大豆期貨價(jià)格為4100元／噸，某貿(mào)易商估計(jì)自8月1日至該期貨合約到期，期間發(fā)生的持倉(cāng)費(fèi)為100元／噸（包含交割成本），據(jù)此該貿(mào)易商可以（），進(jìn)行期現(xiàn)套利。

A.買入大豆現(xiàn)貨，同時(shí)買入9月大豆期貨合約
B.買入大豆現(xiàn)貨，同時(shí)賣出9月大豆期貨合約
C.賣出大豆現(xiàn)貨，同時(shí)賣出9月大豆期貨合約
D.賣出大豆現(xiàn)貨，同時(shí)買入9月大豆期貨合約

2.多項(xiàng)選擇題套利交易的特點(diǎn)有（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)較小
B.成本較低
C.收益大
D.交易時(shí)間短

3.多項(xiàng)選擇題在期貨市場(chǎng)上，套利與普通投機(jī)活動(dòng)的主要區(qū)別有（）。

A.套利行為有助于發(fā)現(xiàn)價(jià)格，而普通投機(jī)行為沒(méi)有這項(xiàng)作用
B.套利者關(guān)心的是價(jià)格變動(dòng)的方向，而普通投機(jī)者關(guān)心的是價(jià)格變動(dòng)的大小
C.套利同時(shí)扮演多頭和空頭的雙重角色，而普通投機(jī)交易在一段時(shí)間內(nèi)只扮演單邊角色
D.套利者關(guān)心的是不同期貨合約之間的價(jià)差，而普通投機(jī)者關(guān)心的是單一合約的漲跌

4.多項(xiàng)選擇題下列屬于跨商品套利的有（）。

A.同一交易所3月大豆期貨與5月大豆期貨間的套利
B.A交易所5月大豆期貨與B交易所5月大豆期貨間的套利
C.同一交易所5月大豆期貨與5月豆油期貨間的套利
D.同一交易所9月玉米期貨與9月小麥期貨間的套利

5.多項(xiàng)選擇題期貨市場(chǎng)套利交易的作用包括（）。

A.有助于期貨市場(chǎng)流動(dòng)性的提高
B.規(guī)避了現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
C.使不同期貨合約價(jià)格之間的價(jià)差趨于合理
D.提高了市場(chǎng)的履約率

6.多項(xiàng)選擇題以下選項(xiàng)屬于跨市套利的有（）。[2010年3月真題]

A.買入A期貨交易所5月玉米期貨合約，同時(shí)買入B期貨交易所5月玉米期貨合約
B.賣出A期貨交易所9月豆粕期貨合約，同時(shí)買入B期貨交易所9月豆粕期貨合約
C.買人A期貨交易所5月銅期貨合約，同時(shí)賣出B期貨交易所5月銅期貨合約
D.賣入A期貨交易所5月PTA期貨合約，同時(shí)買入A期貨交易所7月PTA期貨合約

7.多項(xiàng)選擇題關(guān)于止損指令描述正確的有（）。[2010年3月真題]

A.止損指令是實(shí)現(xiàn)限制損失、滾動(dòng)利潤(rùn)原則的有力工具
B.止損指令的價(jià)格不宜太接近于當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格
C.空頭投機(jī)者在賣出合約后可下達(dá)買入平倉(cāng)的止損指令
D.投機(jī)者需根據(jù)市場(chǎng)行情變動(dòng)不斷調(diào)整止損指令的價(jià)格

8.不定項(xiàng)選擇價(jià)差交易包括（）。[2010年6月真題]

A.跨市套利
B.跨商品套利
C.跨期套利
D.期現(xiàn)套利

9.單項(xiàng)選擇題以下關(guān)于套利行為纖述，不正確（）。

A.沒(méi)有承擔(dān)價(jià)格變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
B.提高了期貨交易的活躍程度
C.保證了套期保值的順利實(shí)現(xiàn)
D.促進(jìn)交易的流暢化和價(jià)格的合理化

最新試題

利用期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)之間的價(jià)差進(jìn)行的套利行為，稱為跨期套利。（）

題型：判斷題

以下構(gòu)成跨期套利的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

采用金字塔式買入賣出方法時(shí)，增倉(cāng)應(yīng)遵循以下（）原則。

題型：多項(xiàng)選擇題

某交易者賣出期貨交易所5月白糖期貨合約，同時(shí)賣出B期貨交易所8月白糖期貨合約。以期在有利時(shí)機(jī)同時(shí)將這些期貨合約對(duì)沖平倉(cāng)獲利，這種交易方式屬于跨市套利。（）

題型：判斷題

下列關(guān)于平倉(cāng)的說(shuō)法，正確的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

以下選項(xiàng)屬于跨市套利的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

關(guān)于反向大豆提油套利的做法正確的是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

期貨投機(jī)與套期保值的區(qū)別在于（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

1月1日，某套利者以2．58美元/蒲式耳賣出1手（1手為5000蒲式耳）3月份玉米期貨合約，同時(shí)又以2．49美元/蒲式耳買入1手5月份玉米期貨合約。到了2月1日，3月份和5月份玉米期貨合約的價(jià)格分別為2．45美元/蒲式耳、2．47美元/蒲式耳。于是，該套利者以當(dāng)前價(jià)格同時(shí)將兩個(gè)期貨合約平倉(cāng)。以下說(shuō)法中正確的是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列關(guān)于期貨投機(jī)的各項(xiàng)表述中，正確的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題