單項選擇題（）反映了基金投資組合所有股票的總體情況。

A.基金分類
B.基金業(yè)績計算
C.基金風格
D.基金星級評價


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2.單項選擇題信息比率是單位跟蹤誤差所對應的（）。

A.超額收益
B.絕對收益
C.相對收益
D.部分收益

3.單項選擇題下列關于夏普比率的說法中，不正確的是（）。

A.夏普比率是針對總波動性權衡后的回報率
B.夏普比率數(shù)值越大，代表單位風險超額回報率越高，基金業(yè)績越好
C.夏普比率是用某一時期內(nèi)投資組合平均超額收益除以這個時期收益的標準差
D.夏普比率數(shù)值越大，代表單位風險超額回報率越低，基金業(yè)績越差

5.單項選擇題下列關于指數(shù)基金與ETF的風險管理的說法中，錯誤的是（）。

A.指數(shù)基金通過投資指數(shù)成分股分散投資，個別股票的波動對指數(shù)基金的整體影響很大
B.跟蹤誤差揭示基金收益率圍繞標的指數(shù)收益率的波動情況
C.作為衡量基金風險的指標，跟蹤誤差越大，反映其跟蹤標的偏離度越大，風險越高
D.作為衡量基金風險的指標，跟蹤誤差越小，反映其跟蹤標的偏離度越小，風險越低

6.單項選擇題（）是對風險因子的暴露程度。

A.風險敞口
B.風險價值
C.VaR估算方法
D.風險評估

7.單項選擇題下列關于貝塔系數(shù)的說法中，正確的是（）。

A.貝塔系數(shù)大于0時，該投資組合的價格變動方向與市場相反
B.貝塔系數(shù)小于0時，該投資組合的價格變動方向與市場一致
C.貝塔系數(shù)等于1時，該投資組合的價格變動方向與市場相反
D.貝塔系數(shù)大于1時，該投資組合的價格變動幅度比市場更大

8.單項選擇題市場風險管理的主要措施不包括（）。

A.密切關注宏觀經(jīng)濟指標和趨勢，重大經(jīng)濟政策動向，重大市場行動，評估宏觀因素變化可能給投資帶來的系統(tǒng)性風險
B.密切關注行業(yè)的周期性、市場競爭、價格、政策環(huán)境和個股的基本面變化，構造股票投資組合，分散非系統(tǒng)性風險
C.關注投資組合的風險調(diào)整后收益，可以采用夏普比率、特雷諾比率和詹森比率等指標衡量
D.建立針對債券發(fā)行人的內(nèi)部信用評級制度，結合外部信用評級，進行發(fā)行人信用風險管理

9.單項選擇題（）指的是因匯率變動而產(chǎn)生的基金價值的不確定性。

A.購買力風險
B.政策風險
C.匯率風險
D.市場風險

10.單項選擇題投資風險來源于（）的波動。

A.投資價值
B.供求關系
C.市場風險
D.信用風險