A.公募期貨基金從組織形式上看它和投資于股票債券的共同基金類似，往往采取公司型基金的組織形式
B.公募期貨基金通常在所有的管理期貨投資手段中具有最低的申購起點(diǎn)，這一點(diǎn)使其可以被中小投資者所采用
C.公募期貨基金的投資回報(bào)率一般高于私募期貨基金
D.公募期貨基金在操作上比私募期貨基金和個(gè)人管理賬戶更為靈活，運(yùn)作成本較低
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A.回避
B.減少
C.轉(zhuǎn)移
D.共擔(dān)
A.除投資傳統(tǒng)的股票債券和貨幣市場外，它還大量投資于金融衍生品市場
B.大量運(yùn)用賣空機(jī)制，并且大量使用信貸杠桿進(jìn)行高于自己本金數(shù)倍甚至數(shù)十倍的高風(fēng)險(xiǎn)投機(jī)操作
C.往往采取私募合伙的形式
D.往往采取公募形式
A.馬鞍式期權(quán)組合是由一手看漲期權(quán)與另一手相同標(biāo)的物、相同到期日及相同執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)組合而成，并且兩種期權(quán)的買賣方向相同
B.勒束式期權(quán)組合由一手看漲期權(quán)與另一手相同標(biāo)的物、相同到期日但較低執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)組合而成，并且兩種期權(quán)的買賣方向相反
C.期權(quán)的垂直套利是指買進(jìn)一個(gè)期權(quán)的同時(shí)賣出另一個(gè)期權(quán)，這兩個(gè)期權(quán)同屬看漲或看跌，具有相同的標(biāo)的物和相同的到期日，但有著不同的執(zhí)行價(jià)格的交易行為
D.期權(quán)的水平套利是指買進(jìn)和賣出敲定價(jià)格（即執(zhí)行價(jià)格）相同但到期月份不同的看漲期權(quán)或看跌期權(quán)合約的套利方式
A.減少交易費(fèi)用
B.創(chuàng)造價(jià)值
C.套期保值
D.投資
A.企業(yè)債券
B.銀行債券
C.銀行票據(jù)
D.銀行存單
A.實(shí)行擴(kuò)張性的貨幣政策
B.實(shí)行緊縮性的貨幣政策
C.國際收支順差擴(kuò)大
D.國際收支逆差擴(kuò)大
A.投資者數(shù)目不宜過多
B.投資者都以利潤最大化為目標(biāo)
C.任何與期貨投資相關(guān)的信息都以隨機(jī)方式進(jìn)入市場
D.投資者對新的信息的反應(yīng)和調(diào)整可迅速完成
A.持續(xù)整理形態(tài)
B.持續(xù)突破形態(tài)
C.反轉(zhuǎn)整理形態(tài)
D.反轉(zhuǎn)突破形態(tài)
A.對稱三角形的出現(xiàn)說明價(jià)格可能按原有趨勢運(yùn)動(dòng)
B.如果原有趨勢是上升，對稱三角形形態(tài)完成后是突破向下
C.對稱三角形有兩條聚攏的直線，兩直線的交點(diǎn)稱為頂點(diǎn)
D.對稱三角形一般應(yīng)有六個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，這樣上下兩條直線的支撐壓力作用才能得到驗(yàn)證
A.現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格
B.只要價(jià)差擴(kuò)大，就可獲利
C.只要價(jià)差縮小，就可獲利
D.遠(yuǎn)期合約價(jià)格相對于近期合約跌幅較小
最新試題
下列對點(diǎn)價(jià)交易的描述，正確的是（）。
介紹經(jīng)紀(jì)商在國際上只能是機(jī)構(gòu)，不能為個(gè)人。()
下列各項(xiàng)中屬于期權(quán)多頭了結(jié)頭寸的方式的是（）
一般而言，套期保值交易（）。
看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反，買方的盈利即為賣方的虧損，買方的虧損即為賣方的盈利。（）
能源期貨始于（）。
下列情形，屬于實(shí)值期權(quán)的是（）。
實(shí)際上，許多期貨傭金商同時(shí)也是（），向客戶提供投資項(xiàng)目的業(yè)績報(bào)告，同時(shí)也為客戶提供投資于商品投資基金的機(jī)會(huì)。
2015年4月18日，在某客戶的逐筆對沖結(jié)算單中，上日結(jié)存為10萬元，成交記錄表和持倉匯總表分別如下：（其平倉單對應(yīng)的是客戶于4月17日以1220元/噸開倉的賣單）：若期貨公司的最低交易保證金比例為10%，出入金為0，焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費(fèi)，則該投資者的浮動(dòng)盈虧為（）元。
投資者持有一筆6個(gè)月后到期的短期國債，但他3個(gè)月后便急需一筆資金，投資者可以通過（）實(shí)現(xiàn)。