A.綜合指數(shù)
B.公募基金指數(shù)
C.私募基金指數(shù)
D.多CTA指數(shù)
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A.改善和優(yōu)化投資組合
B.規(guī)避股市下跌的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.專家理財(cái),保護(hù)中小投資者利益
D.具備在不同經(jīng)濟(jì)環(huán)境下盈利的能力
A.從投資領(lǐng)域來(lái)看,除了投資于傳統(tǒng)的股票債券和貨幣市場(chǎng)之外,它還大量投資于金融衍生品期貨和期權(quán)市場(chǎng)
B.從投資策略來(lái)看,大量運(yùn)用賣空機(jī)制并且大量使用信貸杠桿進(jìn)行高于自己本金數(shù)倍甚至數(shù)十倍的高風(fēng)險(xiǎn)投機(jī)操作
C.從組織形式上來(lái)看,往往采取私募合伙的形式,監(jiān)管最松,運(yùn)作最不透明,操作最為靈活
D.從歷史和規(guī)模上來(lái)看,對(duì)沖基金發(fā)展最早,規(guī)模最大
A.等于
B.低于
C.不等于
D.高于
A.買入期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格與期權(quán)費(fèi)成正比,而賣出期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格與期權(quán)費(fèi)成反比
B.期權(quán)距到期日時(shí)間越長(zhǎng),期權(quán)費(fèi)就越高
C.預(yù)期波動(dòng)率越大的貨幣期權(quán),其期權(quán)費(fèi)越高
D.貨幣利率越高,期權(quán)費(fèi)越低;利率越低,期權(quán)費(fèi)越高
A.交易所
B.投資者
C.期貨經(jīng)紀(jì)商
D.交易所會(huì)員
A.杠桿效應(yīng)
B.沽空股票便捷
C.交易費(fèi)用低廉
D.減低海外投資者的利率風(fēng)險(xiǎn)
A.股指期貨采用現(xiàn)金交割
B.股指期貨實(shí)行保證金制度
C.股指期貨實(shí)行逐日盯市制度
D.股指期貨的交割結(jié)算價(jià)依據(jù)現(xiàn)貨指數(shù)確定
A.歐洲美元之所以冠以“歐洲”兩字,是因?yàn)樽畛跗鹪从跉W洲而已
B.IMM推出的歐洲美元期貨合約一直是非?;钴S的利率期貨合約
C.IMM推出的歐洲美元期貨合約是首次采用現(xiàn)金交割的期貨合約
D.歐洲美元是存放于歐洲的非美國(guó)銀行或美國(guó)銀行分支機(jī)構(gòu)的美元存款
A.期貨主管部門
B.金融期貨交易所
C.經(jīng)紀(jì)公司
D.結(jié)算與保證公司
A.分散
B.連續(xù)
C.短暫
D.集中
最新試題
道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)的英文縮寫是()。
下列關(guān)于賣出看漲和看跌期權(quán)適用目的和場(chǎng)景的說(shuō)法,正確的有()。
大宗商品的國(guó)際貿(mào)易采取“期貨價(jià)格+升貼水+運(yùn)費(fèi)”的定價(jià)方式。()
目前,大連商品交易所的套利指令有()。
看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反,買方的盈利即為賣方的虧損,買方的虧損即為賣方的盈利。()
下列()是實(shí)值期權(quán)。
交易者賣出看跌期權(quán)是為了()。
上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價(jià)為67015元/噸,結(jié)算價(jià)為67110元/噸,漲跌停板幅度為4%,那么該期貨在下一個(gè)交易日的最高有效報(bào)價(jià)為()元/噸。(銅期貨合約最小變動(dòng)價(jià)位為10元/噸)
看跌期權(quán)賣方的收益()。
以下屬于期貨價(jià)差套利種類的有()。