問答題簡述利用遠期利率協(xié)定管理利率風險的利弊。

1.判斷題利率上下限的期權費支出可以為零。

2.判斷題利率風險是指未來利率的波動對收人和支出的影響。

3.判斷題6月12日，一家公司的財務經理發(fā)現(xiàn)7月12日有一筆浮動利率的日元貸款利息收人，他預計7月份日元利率會下降，為避免可能的損失，他決定與一家日本*公司進行利息交換，取得固定利率的美元利息收人，該互換為利率互換。

4.判斷題存續(xù)期是對某一種資產或負債的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量

5.多項選擇題管理利率風險的常用衍生金融工具包括（）。

A.遠期利率協(xié)定
B.利率期貨
C.利率期權
D.利率互換
E.利率上限

6.多項選擇題利率風險的常用分析方法有（）

A.收益分析法
B.經濟價值分析法
C.缺口分析法
D.敏感型分析法
E.存續(xù)期分析法

7.多項選擇題利率期貨的特征有（）。

A.標準化的合約條款
B.沖銷交易
C.公開交易的市場
D.交易主體的另一方是交易所
E.場外交易

8.單項選擇題缺口是指利率敏感型（）與利率敏感型負債之間的差額之間的差額。

A.資產
B.現(xiàn)金
C.資金
D.貸款

9.單項選擇題當銀行的利率敏感型資產大于利率敏感型負債時，市場利率的（）會增加銀行的利潤。

A.上升
B.下降
C.不變
D.波動

10.單項選擇題麥考利存續(xù)期是金融工具利息收人的現(xiàn)值與金觸工具（）之比。

A.面值
B.現(xiàn)值
C.未來價值預期
D.清算價值

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