A.國(guó)債
B.地方政府債券
C.金融債券
D.公司債券
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A.銀行
B.基金公司
C.債券承銷商
D.債券發(fā)行人
A.違約風(fēng)險(xiǎn)小
B.流動(dòng)性強(qiáng)
C.利息免稅
D.收益高
A.下降3.45元
B.上升3.45元
C.下降3.25元
D.上升3.25元
A.其麥考利久期為2年
B.其修正久期為1.92年
C.其價(jià)格為92.46元
D.若利率上升1%,則該債券的價(jià)格將下降1.85元
A.短期債券收益率較低,而長(zhǎng)期債券收益率較高
B.長(zhǎng)短期債券收益率基本相等
C.短期債券和長(zhǎng)期債券收益率差距較大
D.短期債券收益率較高,而長(zhǎng)期債券收益率較低
A.6.00%
B.5.89%
C.5.31%
D.5.00%
A.當(dāng)市場(chǎng)利率發(fā)生小幅度變化時(shí),債券價(jià)格的變化與債券的久期近似成正比
B.債券的麥考利久期等于債券各現(xiàn)金流的平均到期時(shí)間
C.所有債券的麥考利久期都小于其到期期限
D.債券組合的久期等于組合中每個(gè)債券久期的加權(quán)平均,權(quán)重即為各債券在組合中的價(jià)值比重
A.債券市場(chǎng)價(jià)格越接近債券面值,期限越短,則其當(dāng)期收益率就越接近到期收益率
B.當(dāng)期收益率的變動(dòng)總是預(yù)示著到期收益率的同向變動(dòng)
C.債券市場(chǎng)價(jià)格等于債券面值,則其當(dāng)期收益率等于到期收益率
D.若債券市場(chǎng)價(jià)格大于債券面值,則其當(dāng)期收益率低于到期收益率
A.證券回購(gòu)協(xié)議的正回購(gòu)方為資金貸出方
B.中國(guó)人民銀行可以此為工具進(jìn)行公開市場(chǎng)操作
C.為商業(yè)銀行的流動(dòng)性和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的管理提供了必要的工具
D.各類非銀行金融機(jī)構(gòu)可以通過(guò)證券回購(gòu)協(xié)議實(shí)現(xiàn)套期保值、頭寸管理、資產(chǎn)管理、價(jià)值增值等目的
A.貼現(xiàn)業(yè)務(wù)就是向企業(yè)提供短期貸款
B.一般票據(jù)的貼現(xiàn)期為6個(gè)月以上
C.銀行對(duì)商業(yè)匯票進(jìn)行承兌是基于對(duì)出票人資信的認(rèn)可
D.承兌業(yè)務(wù)由銀行提供,本質(zhì)是銀行將資金出借給企業(yè),因此企業(yè)必須繳納一定的手續(xù)費(fèi)
最新試題
以下債券不屬于有保證債券的是()。
反轉(zhuǎn)收益曲線意味著()。
以下不能發(fā)行金融債券的主體是()。
某債券的麥考利久期為4.51年,到期收益率為5.25%,市場(chǎng)價(jià)格為103.35元,則當(dāng)市場(chǎng)利率下降0.25個(gè)百分點(diǎn)時(shí),預(yù)計(jì)該債券的價(jià)格將()。
一般來(lái)說(shuō),大額可轉(zhuǎn)讓定期存單的發(fā)行人是()。
關(guān)于債券違約時(shí)的受償順序,下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。
面值在每個(gè)支付日會(huì)根據(jù)某一消費(fèi)價(jià)格指數(shù)調(diào)整來(lái)反映通貨膨脹變化的債券是()。
下列關(guān)于固定利率債券、浮動(dòng)利率債券及零息債券的表述錯(cuò)誤的是()。
關(guān)于債券,下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。
下列關(guān)于到期收益率與當(dāng)期收益率的論述錯(cuò)誤的是()。