A.手續(xù)費少
B.市場沖擊成本低
C.指數(shù)成分股每半年調整一次
D.跟蹤誤差小
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.用轉換因子計算
B.用最便宜可交割券價格計算
C.用BPV計算
D.按照修正久期來計算
A.規(guī)避匯率風險
B.套期保值
C.套利
D.機構投資者管理資產組合
A.運用90/10策略,則用500元購買XYZ股票的期權100股
B.純粹購買XYZ股票進行投資,購買2手股票需要5000元
C.運用90/10策略,90%的資金購買短期國債,6個月后共收獲利息112.5元
D.運用90/10策略,6個月后,如果XYZ股票價格低于27.5元,投資者的損失為500元
A.可以賣出日元/美元期貨進行套期保值
B.可能承擔日元升值風險
C.可以買入日元/美元期貨進行套期保值
D.可能承擔日元貶值風險
A.保證金風險
B.基差風險
C.流動性風險
D.操作風險
A.主動管理型投資策略
B.指數(shù)化投資策略
C.被動型投資策略
D.成長型投資策略
A.國債價格處于上漲趨勢,且轉換因子大于1
B.國債價格處于下跌趨勢,且轉換因子大于1
C.國債價格處于上漲趨勢,且轉換因子小于1
D.國債價格處于下跌趨勢,且轉換因子小于1
A.在戰(zhàn)略資產配置制定后的實施階段,投資者可以按照戰(zhàn)略資產配置中規(guī)定的比例,分別買人股指期貨和債券期貨
B.在期貨頭寸建倉完成后,投資者可以逐步在股市與債券市場買人實際資產,并保留期貨頭寸
C.在戰(zhàn)略資產配置完成后的維持階段,資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產配置
D.在逐步從現(xiàn)貨市場建立相應的股票及債券頭寸后,期貨頭寸可以分別進行平倉
A.90%的資金投資于股票,10%的資金做多股指期貨
B.50%的資金投資于股票,50%的資金做多股指期貨
C.90%的資金投資于股票,10%的資金做空股指期貨
D.50%的資金投資于股票,50%的資金做空股指期貨
A.戰(zhàn)略性資產配置
B.戰(zhàn)術性資產配置
C.動態(tài)資產配置
D.市場條件約束下的資產配置
最新試題
新興市場更有可能獲取超額收益,系統(tǒng)風險比成熟市場小,吸引了大量的投資者。
在備兌看漲期權策略中,出售期權時,該時期該股票的所有紅利分配也應該屬于期權的買方。
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風險相匹配的市場收益(即來自β的收益)。
基金公司預期市場上漲,且預期有大量資金新進入申購的情況下,基金公司應該用流入的申購資金買入期貨,待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。
中國國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計標準,失業(yè)人口年齡定義范圍()
β是衡量資產相對風險的一項指標。β大于1的資產,通常其風險小于整體市場組合的風險,收益也相對較低。
假設投資者持有高度分散化的投資組合,并且通過股指期貨的選擇將β值調整到0,則在市場有效條件下投資者只能收獲無風險的收益率。
下列()是最受市場關注的指標,不僅是評估當前經濟通貨膨脹壓力的最佳手段,也是影響貨幣政策的重要因素。
在美國,勞工部公布的價格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內()
指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強、流動性不高的股票指數(shù)成分股,來獲取與目標指數(shù)走勢一致的收益率。