A.購買國外債券
B.干預(yù)外匯市場以維持該國貨幣的匯率
C.清償國際收支逆差
D.提升本國形象
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A.融資的利息還款
B.融入資金的本金使用及償還
C.融資方式的不確定性
D.融資市場的選擇
A.利率
B.匯率
C.投資項(xiàng)目的不確定性
D.流動性
A.金融債利率風(fēng)險上的期限結(jié)構(gòu)和國債期貨相似，因此利率風(fēng)險能得到較好對沖
B.對含有贖回權(quán)的債券的套期保值效果不是很好，因?yàn)閲鴤谪洘o法對沖該債券中的提前贖回權(quán)
C.利用國債期貨通過β來整體套期保值信用債券的效果相對比較好
D.利用國債期貨不能有效對沖央票的利率風(fēng)險
A.剩余期限過短的國債
B.浮動付息債券
C.央票
D.剩余期限過長的國債
A.向下變平
B.向下變陡
C.向上變平
D.向上變陡
A.水平移動
B.斜率變動
C.流動性變化
D.曲度變化
下圖說明了收益率變動對基差的影響，期貨的票面利率為YO當(dāng)前時刻收益為Y1，券A的久期小于券B的久期。下列表述正確的有（）。
A.收益率等于Y1時，最便宜可交割債券為劵A
A.收益率等于Y1時，最便宜可交割債券為劵B
A.收益率在Y1和Y0之間時，最便宜可交割債券為劵A
D.收益率超過Y2且仍然上漲時，基差擴(kuò)大，基差交易的收益增加
A.假設(shè)市場上存在2月份到期執(zhí)行價格為2.3元的看跌期權(quán)，則買入100張每張份額為1萬份的上證ETF50看跌期權(quán)
B.如果到期時上證ETF50的價格低于2.3元，投資者行權(quán)，組合價值不足230萬元
C.如果到期時上證ETF50價格高于2.3元，投資者不行權(quán)，組合價值為其資產(chǎn)的市場價值
D.如果到期時上證ETF50價格高于2.3元，投資者不行權(quán)，組合價值為230萬元
A.出售看漲期權(quán)在股價較低時盈利
B.持有股票在股價較低時虧損
C.綜合收益在股價較高時盈利，且收益隨股價上升而上升
D.綜合收益在股價較低時虧損
A.用股票組合復(fù)制標(biāo)的指數(shù)
B.當(dāng)標(biāo)的指數(shù)和股指期貨出現(xiàn)逆價差達(dá)到一定水準(zhǔn)時，將股票現(xiàn)貨頭寸全部出清
C.以10％左右的出清后的資金轉(zhuǎn)換為期貨，其他約90％的資金可以收取固定收益
D.待期貨的相對價格低估出現(xiàn)負(fù)價差時再全部轉(zhuǎn)回股票現(xiàn)貨
最新試題
看漲期權(quán)加上一個債券可被看成是風(fēng)險資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。
將股指期貨作為一項(xiàng)資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
下列（）是最受市場關(guān)注的指標(biāo)，不僅是評估當(dāng)前經(jīng)濟(jì)通貨膨脹壓力的最佳手段，也是影響貨幣政策的重要因素。
在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難，應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤股市場。
在指數(shù)化投資策略的實(shí)際運(yùn)用中，避險策略在實(shí)際操作中較難獲取超額收益。
對于賣出基差而言，在我國當(dāng)期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。
對于基差交易，需要設(shè)置止損點(diǎn)以控制資金風(fēng)險。
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。
在備兌看漲期權(quán)策略中，出售期權(quán)時，該時期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。
β是衡量資產(chǎn)相對風(fēng)險的一項(xiàng)指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn)，通常其風(fēng)險小于整體市場組合的風(fēng)險，收益也相對較低。