A.上漲20.4%
B.下跌20.4%
C.上漲18.6%
D.下跌18.6%
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假如一個投資組合包括股票及滬深300指數(shù)期貨,βs=1.20,βf=1.15,期貨的保證金比率為12%。將90%的資金投資于股票,其余10%的資金做多股指期貨。據(jù)此回答。
投資組合的總β為()。A.1.86
B.1.94
C.2.04
D.2.86
A.賣出國債期貨1364萬份
B.賣出國債期貨1364份
C.買入國債期貨1364份
D.買入國債期貨1364萬份
A.公司在期權(quán)到期日行權(quán),能以歐元/人民幣匯率8.40兌換200萬歐元
B.公司之前支付的權(quán)利金無法收回,但是能夠以更低的成本購入歐元
C.此時人民幣/歐元匯率低于0.1190
D.公司選擇平倉,共虧損權(quán)利金1.53萬歐元
A.買入;17
B.賣出;17
C.買入;16
D.賣出:16
A.買入執(zhí)行價格較高的看漲期權(quán),賣出等量執(zhí)行價格較低的看跌期權(quán)
B.賣出執(zhí)行價格較低的看跌期權(quán),買人等量執(zhí)行價格較高的看跌期權(quán)
C.買入執(zhí)行價格和數(shù)量同等的看漲和看跌期權(quán)
D.賣出執(zhí)行價格較高的看跌期權(quán),買入等量執(zhí)行價格較低的看跌期權(quán)
A.32.5
B.37.5
C.40
D.35
A.1000
B.500
C.750
D.250
A.4250
B.750
C.4350
D.850
根據(jù)下面資料,回答12-14題
某日銀行外匯牌價如下:(人民幣/100單位外幣)
當(dāng)天,一家出口企業(yè)到該銀行以10000美元即期結(jié)匯,可兌換()元等值的人民幣。
A.76616.00
B.76857.00
C.76002.00
D.76024.00
根據(jù)下面資料,回答12-14題
某日銀行外匯牌價如下:(人民幣/100單位外幣)
當(dāng)天,另一位客戶到該銀行欲將4000英鎊現(xiàn)鈔兌換等值人民幣,該客戶能兌換()元人民幣。
A.60454.80
B.60800.80
C.59180.00
D.60940.40
最新試題
在備兌看漲期權(quán)策略中,出售期權(quán)時,該時期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。
下列()是最受市場關(guān)注的指標(biāo),不僅是評估當(dāng)前經(jīng)濟(jì)通貨膨脹壓力的最佳手段,也是影響貨幣政策的重要因素。
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
對于基差交易,需要設(shè)置止損點(diǎn)以控制資金風(fēng)險。
β等于1的證券稱為中立型證券,該證券的風(fēng)險很低,收益接近于無風(fēng)險收益率。
β是衡量資產(chǎn)相對風(fēng)險的一項(xiàng)指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn),通常其風(fēng)險小于整體市場組合的風(fēng)險,收益也相對較低。
新興市場更有可能獲取超額收益,系統(tǒng)風(fēng)險比成熟市場小,吸引了大量的投資者。
在指數(shù)化投資策略的實(shí)際運(yùn)用中,避險策略在實(shí)際操作中較難獲取超額收益。
持有基差的多頭,國債期貨價格的下跌,將使賬戶內(nèi)的資金減少,面臨追加保證金的風(fēng)險。
在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難,應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤股市場。