A.建立以凈資本為核心的動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和資本補(bǔ)足機(jī)制
B.嚴(yán)格執(zhí)行保證金制度
C.建立獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)
D.確??蛻敉顿Y盈利
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A.協(xié)助辦理開戶手續(xù)
B.提供期貨行情信息和交易設(shè)施
C.接受客戶全權(quán)委托
D.代理客戶存取款
A.個(gè)性化資產(chǎn)配置
B.規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
C.獲得穩(wěn)定投資收益多元化資產(chǎn)配置
D.多元化資產(chǎn)配置
A.經(jīng)濟(jì)全球化的影響
B.交易所之間的競爭更為激烈
C.場外交易發(fā)展迅速,對交易所構(gòu)成威脅
D.交易所內(nèi)部競爭加劇
A.如果標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下跌,交易者可行權(quán)按執(zhí)行價(jià)格將標(biāo)的資產(chǎn)賣出,從而規(guī)避標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn),或?qū)⒖吹跈?quán)賣出,標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下跌,看跌期權(quán)價(jià)格通常會(huì)隨之上漲,期權(quán)的價(jià)差收益可彌補(bǔ)持有標(biāo)的資產(chǎn)帶來的損失
B.初始投入可能更低,杠桿效用更大
C.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變化對現(xiàn)貨持倉有利時(shí),如所持標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格上漲,則期貨套期保值頭寸虧損,套期保值者需要補(bǔ)交保證金,此時(shí)現(xiàn)貨盈利被期貨虧損抵補(bǔ)
D.當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變化對現(xiàn)貨持倉不利時(shí),如標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下跌,交易者在期貨市場的盈利可彌補(bǔ)現(xiàn)貨價(jià)格下跌的損失;購買看跌期權(quán)也可達(dá)到此目的
A.買入期權(quán)
B.賣出期權(quán)
C.看漲期權(quán)
D.看跌期權(quán)
A.實(shí)值期權(quán)
B.虛值期權(quán)
C.均值期權(quán)
D.平值期權(quán)
A.為其他資產(chǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對沖
B.以小博大
C.套利
D.投機(jī)
A.對沖平倉
B.套利
C.實(shí)物交割
D.現(xiàn)金結(jié)算
A.止損指令
B.停止限制指令
C.觸價(jià)指令
D.市價(jià)指令
A.4
B.5
C.6
D.7
最新試題
介紹經(jīng)紀(jì)商在國際上只能是機(jī)構(gòu),不能為個(gè)人。()
能源期貨始于()。
當(dāng)本期產(chǎn)品供大于求時(shí),期末結(jié)存量減少;當(dāng)供不應(yīng)求時(shí),期末結(jié)存量增加。()
在國際上,期貨交易所會(huì)員的分類往往有()等。
計(jì)算某會(huì)員的當(dāng)日盈利,應(yīng)當(dāng)先取得該會(huì)員()的數(shù)據(jù)。
看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反,買方的盈利即為賣方的虧損,買方的虧損即為賣方的盈利。()
上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價(jià)為67015元/噸,結(jié)算價(jià)為67110元/噸,漲跌停板幅度為4%,那么該期貨在下一個(gè)交易日的最高有效報(bào)價(jià)為()元/噸。(銅期貨合約最小變動(dòng)價(jià)位為10元/噸)
常見的遠(yuǎn)期交易包括()。
看跌期權(quán)的賣方想對沖了結(jié)其期權(quán)頭寸,應(yīng)()。
其他條件不變,如果標(biāo)的物價(jià)格上漲,對()有利。