單項選擇題若滬深300指數(shù)期貨合約I F1703的價格是2100點，期貨公司收取的保證金是15%，則投資者至少需要（）萬元的保證金。

A.7
B.8
C.9
D.10


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1.單項選擇題中國金融期貨交易所5年期國債期貨合約每日價格最大波動限制為（）。

A.上一交易日結(jié)算價的±2%
B.上一交易日結(jié)算價的±3%
C.上一交易日結(jié)算價的±4%
D.上一交易日結(jié)算價的±5%

2.單項選擇題下列關(guān)于外匯期權(quán)的說法，錯誤的是（）。

A.按期權(quán)持有者的交易目的劃分，可分為買入期權(quán)和賣出期權(quán)
B.按產(chǎn)生期權(quán)合約的原生金融產(chǎn)品劃分，可分為現(xiàn)匯期權(quán)和外匯期貨期權(quán)
C.按期權(quán)持有者可行使交割權(quán)利的時間可分為歐式期權(quán)和美式期權(quán)
D.美式期權(quán)比歐式期權(quán)的靈活性更小，期權(quán)費也更高一些

4.單項選擇題在行情變動有利時，不必急于平倉獲利，而應(yīng)盡量延長持倉時間，充分獲取市場有利變動產(chǎn)生的利潤。這就要求投機者能夠（）。

A.靈活運用盈利指令實現(xiàn)限制損失、累積盈利
B.靈活運用止損指令實現(xiàn)限制損失、累積盈利
C.靈活運用買進指令實現(xiàn)限制損失、累積盈利
D.靈活運用賣出指令實現(xiàn)限制損失、累積盈利

6.單項選擇題期權(quán)交易中，（）是權(quán)利的持有方，通過支付一定的權(quán)利金，獲得權(quán)力。

A.購買期權(quán)的一方即買方
B.賣出期權(quán)的一方即賣方
C.短倉方
D.期權(quán)發(fā)行者

8.單項選擇題蝶式套利的具體操作方法是：（）較近月份合約，同時（）居中月份合約，并（）較遠月份合約，其中，居中月份合約的數(shù)量等于較近月份和較遠月份合約數(shù)量之和。這相當于在較近月份合約與居中月份合約之間的牛市（或熊市）套利和在居中月份與較遠月份合約之間的熊市（或牛市）套利的一種組合。

A.賣出（或買入）；賣出（或買入）；賣出（或買入）
B.賣出（或買入）；買入（或賣出）；賣出（或買入）
C.買入（或賣出）；買入（或賣出）；買入（或賣出）
D.買入（或賣出）；賣出（或買入）；買入（或賣出）

9.單項選擇題基差的大小主要與（）有關(guān)。

A.保險費
B.倉儲費
C.利息
D.持倉費