在利率期限結(jié)構(gòu)理論中,一般認為影響期限結(jié)構(gòu)曲線的因素有()。
Ⅰ債券預期收益中可能存在的風險溢價
Ⅱ債券預期收益中可能存在的流動性溢價
Ⅲ對未來利率變動方向的預期
Ⅳ市場效率低下或者資金在長、短期市場之間相互流動可能存在的障礙
Ⅴ債券預期收益中可能存在的系統(tǒng)風險
A.Ⅰ、ⅡⅤ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
E.Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
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當期收益率的缺點表現(xiàn)為()。
Ⅰ零息債券無法計算當期收益
Ⅱ不能用于比較期限和發(fā)行人均較為接近的債券
Ⅲ一般不單獨用于評價不同期限附息債券的優(yōu)劣
Ⅳ計算方法較為復雜
Ⅴ不能反映每單位投資能夠獲得的債券年利息收益
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
E.Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
債券條款中,通常會極大影響債券未來現(xiàn)金流模式的嵌入式期權(quán)條款有()。
Ⅰ轉(zhuǎn)股權(quán)
Ⅱ發(fā)行人提前贖回權(quán)
Ⅲ轉(zhuǎn)股修正權(quán)
Ⅳ債券持有人提前返售權(quán)
Ⅴ償債基金條款
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
E.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、V
下列關(guān)于金融期貨和金融期權(quán)的說法正確的是()。
Ⅰ只有金融期貨期權(quán),沒有金融期權(quán)期貨
Ⅱ金融期權(quán)的買方只有權(quán)利沒有義務,期權(quán)的賣方只有義務沒有權(quán)利
Ⅲ金融期貨交易中雙方潛在的盈利和虧損是無限的,金融期權(quán)的買方收益是無限的
Ⅳ金融期貨交易雙方都需要繳納保證金,但金融期權(quán)的買方不需要繳納保證金
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
E.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
以下哪些期權(quán)是風險有限收益有限的?()
Ⅰ買入看漲期權(quán)
Ⅱ買入看跌期權(quán)
Ⅲ賣出看漲期權(quán)
Ⅳ賣出看跌期權(quán)
A.Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ
C.Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅳ
E.Ⅱ、Ⅲ
下列關(guān)于期權(quán)價格的表述正確的有()。
Ⅰ一般來說,權(quán)利期限越長,期權(quán)價格越高
Ⅱ期權(quán)價格與基礎(chǔ)資產(chǎn)價格的波動性呈正相關(guān)
Ⅲ基礎(chǔ)資產(chǎn)分紅的時候,若協(xié)定價格不調(diào)整,則分紅會使看漲期權(quán)的價格下跌,看跌期權(quán)的價格上漲
Ⅳ市場利率越高,期權(quán)價格越高
A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
E.Ⅱ、Ⅳ
下列關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券價值的說法正確的是()。
Ⅰ轉(zhuǎn)股期限越長,轉(zhuǎn)股的期權(quán)價值越大,可轉(zhuǎn)換公司債券的價值越高
Ⅱ股票波動率越大,期權(quán)價值越大,可轉(zhuǎn)換公司債券的價值越高
Ⅲ轉(zhuǎn)股價格越高,期權(quán)價值越大,可轉(zhuǎn)換公司債券的價值越高
Ⅳ回售期限越長,回售的期權(quán)價值越大,可轉(zhuǎn)換公司債券的價值越高
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
E.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
甲上市公司發(fā)行期限為5年、每年付息1次,到期還本的公司債券,以下關(guān)于債券價值的判斷正確的有()。
Ⅰ當市場利率保持不變時,隨著時間延續(xù),債券價值逐漸接近其面值
Ⅱ隨著該債券到期時間的縮短,市場利率的變動對債券價值的影響越來越大
Ⅲ如果該債券票面利率低于市場利率,債券將以折價方式出售
Ⅳ如果該債券票面利率高于市場利率,將其發(fā)行方案改為發(fā)行期限為6年會導致債券價值上升
A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
E.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
可轉(zhuǎn)換公司債券,面值為100元,轉(zhuǎn)換價格為5元,標的股票的市場價格為4.8元,可轉(zhuǎn)換公司債券的市場價格為120元/股,則以下說法正確的有()。
Ⅰ轉(zhuǎn)換貼水率25%
Ⅱ轉(zhuǎn)換平價6元
Ⅲ轉(zhuǎn)換升水率25%
Ⅳ轉(zhuǎn)換價值96元
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
E.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
下列關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券定價的方法,正確的有()。
Ⅰ轉(zhuǎn)換平價=可轉(zhuǎn)換公司債券市價×轉(zhuǎn)換比例
Ⅱ股票波動率越大,可轉(zhuǎn)換公司債券的價值越高
Ⅲ轉(zhuǎn)股期限越長,可轉(zhuǎn)換公司債券的價值越高
Ⅳ可轉(zhuǎn)換公司債券的普通債券部分可以采取現(xiàn)金流貼現(xiàn)法定價
Ⅴ在我國,布萊克模型比二叉樹模型更適用于債券估值分析
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅴ
E.Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
在計算速動比率時,把存貨從流動資產(chǎn)中剔除的主要原因包括()。
Ⅰ存貨估價可能存在成本與市價相差懸殊的情況
Ⅱ部分存貨可能抵押給債權(quán)人
Ⅲ存貨損失報廢可能沒有作會計處理
Ⅳ存貨不能用作抵債
Ⅴ在流動資產(chǎn)中,存貨的變現(xiàn)能力最差
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
E.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
最新試題
下列關(guān)于網(wǎng)上、網(wǎng)下回撥的說法中,正確的有()。Ⅰ首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者申購數(shù)量低于網(wǎng)下初始發(fā)行量的,主承銷商可以將網(wǎng)下發(fā)行部分向網(wǎng)上回撥Ⅱ網(wǎng)上投資者有效申購倍數(shù)為60倍的,應當從網(wǎng)下向網(wǎng)上回撥,回撥比例為本次公開發(fā)行股票數(shù)量的20%Ⅲ網(wǎng)上投資者有效申購倍數(shù)超過150倍的,回撥后網(wǎng)下發(fā)行比例不超過本次公開發(fā)行股票數(shù)量的30%Ⅳ網(wǎng)上投資者有效申購倍數(shù)為120倍的,回撥比例為本次公開發(fā)行股票數(shù)量的40%Ⅴ網(wǎng)上投資者申購數(shù)量不足網(wǎng)上初始發(fā)行量的,可回撥給網(wǎng)下投資者
關(guān)于上市公司發(fā)行證券的說法正確的有()。Ⅰ向不特定對象公開募集股份,將發(fā)行股份全部向原股東優(yōu)先配售Ⅱ非公開發(fā)行股票的董事會決議公告日后,采取非公開方式進行推介Ⅲ股東大會通過公積金轉(zhuǎn)增股本方案的次日刊登公開發(fā)行股票的招股意向書Ⅳ配股時,控股股東主動承諾認購其他股東放棄配售的股份
下列關(guān)于投資價值研究報告的說法正確的有()。Ⅰ主承銷商可以在刊登招股意向書后向詢價對象提供投資價值研究報告Ⅱ發(fā)行人、主承銷商和詢價對象不得以任何形式公開披露投資價值研究報告的內(nèi)容,但中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外ⅢIPO時主承銷商確定并公告發(fā)行價格之日起40日內(nèi),不得發(fā)布與發(fā)行人有關(guān)的證券研究報告Ⅳ承銷商不得提供承銷團以外的機構(gòu)撰寫的投資價值研究報告
下列關(guān)于首次公開發(fā)行股票承銷的說法錯誤的有()。Ⅰ發(fā)行人應當對網(wǎng)下投資者是否符合預先公告的條件進行核查Ⅱ網(wǎng)下投資者報價時應當持有不少于1000萬元市值的非限售股份Ⅲ首次公開發(fā)行股票價格(或發(fā)行價格區(qū)間)確定后,提供有效報價的投資者方可參與申購Ⅳ網(wǎng)下投資者報價應當包含每股價格和該價格對應的擬申購股數(shù),每個投資者只能有一個報價Ⅴ報價對應的擬申購股數(shù)應當為申購的投資產(chǎn)品數(shù)量
關(guān)于首次公開發(fā)行股票時參與網(wǎng)下配售的投資者的表述正確的是()。Ⅰ參與首發(fā)股票詢價和網(wǎng)下申購業(yè)務的投資者應在中國證券業(yè)協(xié)會備案Ⅱ參與首發(fā)股票詢價和網(wǎng)下申購業(yè)務的個人投資者應具備2年(含)以上的A股投資經(jīng)驗Ⅲ除證券投資基金公司應在基金業(yè)協(xié)會備案外,證券公司、信托公司、保險公司以及合格境外投資者可自行在證券業(yè)協(xié)會備案Ⅳ符合條件的個人投資者可自行在證券業(yè)協(xié)會備案Ⅴ網(wǎng)下投資者參與上海證券交易所的網(wǎng)下申購業(yè)務,在初步詢價開始日前2個交易日前20個交易13(含基準日)所持有上海市場非限售A股股份市值的日均市值應為1000萬元(含)以上
首次公開發(fā)行股票,下列關(guān)于網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者的說法正確的有()。Ⅰ網(wǎng)上投資者在自主表達申購意向并簽訂全權(quán)委托協(xié)議后,可由證券公司代為進行新股申購Ⅱ網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者在申購時無需繳付申購資金Ⅲ投資者應當自行選擇參與網(wǎng)下或網(wǎng)上發(fā)行,不得同時參與Ⅳ網(wǎng)下投資者只能有一個報價
下列關(guān)于投資價值研究報告的說法,正確的有()。Ⅰ主承銷商可以公開披露投資價值研究報告Ⅱ可以提供副主承銷商撰寫的投資價值研究報告Ⅲ投資價值研究報告可以在刊登招股意向書時同時向網(wǎng)下投資者提供Ⅳ投資價值研究報告中的可比公司不得超出招股意向書的范圍Ⅴ投資價值研究報告可委托給具有證券投資咨詢資格的公司撰寫
下列關(guān)于期權(quán)價格的表述正確的有()。Ⅰ一般來說,權(quán)利期限越長,期權(quán)價格越高Ⅱ期權(quán)價格與基礎(chǔ)資產(chǎn)價格的波動性呈正相關(guān)Ⅲ基礎(chǔ)資產(chǎn)分紅的時候,若協(xié)定價格不調(diào)整,則分紅會使看漲期權(quán)的價格下跌,看跌期權(quán)的價格上漲Ⅳ市場利率越高,期權(quán)價格越高
首次公開發(fā)行股票采用詢價方式,下列關(guān)于網(wǎng)下初始發(fā)行比例的說法正確的有()。Ⅰ發(fā)行后總股本4億股(含)以下的,網(wǎng)下初始發(fā)行比例不低于本次公開發(fā)行股票數(shù)量的50%Ⅱ發(fā)行后總股本超過4億股的,網(wǎng)下初始發(fā)行比例不低于本次公開發(fā)行股票數(shù)量的70%Ⅲ對網(wǎng)下投資者進行分類配售的,同類投資者獲得配售的比例應當相同Ⅳ主承銷商和發(fā)行人對承諾12個月及以上限售期投資者單獨設(shè)定配售比例的,公募社保類、年金保險類投資者的配售比例可以低于其他承諾相同限售期的投資者Ⅴ安排向戰(zhàn)略投資者配售股票的,應當扣除向戰(zhàn)略投資者配售部分后確定網(wǎng)下網(wǎng)上發(fā)行比例
以下哪些期權(quán)是風險有限收益有限的?()Ⅰ買入看漲期權(quán)Ⅱ買入看跌期權(quán)Ⅲ賣出看漲期權(quán)Ⅳ賣出看跌期權(quán)