單項選擇題在正常市場中，遠期合約與近期合約之間的價差主要受到（）的影響。
A.持倉費
B.持有成本
C.交割成本
D.手續(xù)費
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1.單項選擇題上證50ETF 期權合約的行權方式為（）。
A.歐式
B.美式
C.日式
D.中式
2.單項選擇題其他條件不變，若中央銀行實行寬松的貨幣政策，理論上商品價格水平（）。
A.變化方向無法確定
B.隨之上升
C.隨之下降
D.保持不變
3.單項選擇題鄭州商品交易所在對某月份白糖期貨進行計算機撮合成交時，若最優(yōu)賣出價為3426元/噸，前一成交價為3425元/噸，某交易者申報的買入價為3427元/噸，則（）。
A.自動撮合成交，撮合成交價等于3427元/噸
B.自動撮合成交，撮合成交價等于3426元/噸
C.自動撮合成交，撮合成交價等于3425元/噸
D.不能成交
4.單項選擇題2015年3月6日，中國外匯市場交易中心歐元兌人民幣匯率中間價報價為100歐元/人民幣＝680.61，表示1元人民幣可兌換（）歐元。
A.0.1469
B.0.1329
C.0.8061
D.0.6806
5.單項選擇題3月10日，某機構計劃分別投資100萬元購買A、B、C 三只股票，三只股票價格分別為20元、25元、50元，但其300萬元資金預計6月10日才會到賬。目前行情看漲，該機構決定利用股指期貨鎖住成本。假設相應的6月到期的股指期貨合約價格為1500點，每點的系數(shù)為300元，A、B、C 三只股票相對于該指數(shù)期貨標的β系數(shù)分別為1.5、1.3、0.8。該機構可考慮（）6月到期的股指期貨。
A.賣出8張
B.買入8張
C.賣出12張
D.買入12張
6.單項選擇題9月1日，滬深300指數(shù)為5200點，12月到期的滬深300指數(shù)期貨合約為5400點，某證券投資基金持有的股票組合現(xiàn)值為3.24億元，與滬深300指數(shù)的β系數(shù)為0.9。該基金經理擔心股票市場下跌，賣出2月到期的滬深300指數(shù)期貨合約為其股票組合進行保值。該基金應賣出（）手股指期貨合約。
A.202
B.200
C.222
D.180
7.單項選擇題在我國燃料油期貨市場上，買賣雙方申請期轉現(xiàn)交易。若在交易所審批前一交易日，燃料油期貨合約的收盤價為2480元/噸，結算價為2470元/噸，若每日價格最大波動限制為±5%，雙方商定的平倉價可以為（）元/噸。
A.2550
B.2600
C.2595
D.2345
最新試題
看漲期權多頭的行權收益可以表示為（）。（不計交易費用）
題型：單項選擇題
利用股指期貨進行期現(xiàn)套利，正向套利操作是指（）。
題型：單項選擇題
投資者持有一筆6個月后到期的短期國債，但他3個月后便急需一筆資金，投資者可以通過（）實現(xiàn)。
題型：多項選擇題
以下屬于期貨價差套利種類的有（）。
題型：多項選擇題
2012年5月10日，白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經研究發(fā)現(xiàn)，滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價偏高。理論上合理的跨品種套利策略是（）。
題型：單項選擇題
看跌期權賣方損益與買方正好相反，買方的盈利即為賣方的虧損，買方的虧損即為賣方的盈利。（）
題型：判斷題
下列（）是實值期權。
題型：多項選擇題
看跌期權的賣方想對沖了結其期權頭寸，應（）。
題型：單項選擇題
交易者為了（），可考慮賣出看跌期貨期權。
題型：多項選擇題
2015年4月18日，在某客戶的逐筆對沖結算單中，上日結存為10萬元，成交記錄表和持倉匯總表分別如下：（其平倉單對應的是客戶于4月17日以1220元/噸開倉的賣單）：若期貨公司的最低交易保證金比例為10%，出入金為0，焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費，則該投資者的浮動盈虧為（）元。
題型：單項選擇題