A.市場(chǎng)價(jià)格平均指數(shù)可以解釋和反映市場(chǎng)的大部分行為
B.收盤(pán)價(jià)是最重要的價(jià)格
C.交易量提供的信息有助于解決一些令人困惑的市場(chǎng)行為
D.一個(gè)趨勢(shì)形成后將持續(xù)，直到趨勢(shì)出現(xiàn)明顯的反轉(zhuǎn)信號(hào)
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A.滬深300指數(shù)
B.融資融券
C.螺紋鋼
D.大豆
A.股東大會(huì)
B.董事會(huì)
C.監(jiān)事會(huì)
D.總經(jīng)理
A.獲取價(jià)差收益
B.獲取權(quán)利金
C.博取更大的杠桿效用
D.保護(hù)標(biāo)的物多頭
A.交易
B.交割
C.研究發(fā)展
D.市場(chǎng)開(kāi)發(fā)
A.買(mǎi)入期貨合約的種類(lèi)
B.買(mǎi)入期貨合約的月份
C.賣(mài)出期貨合約的種類(lèi)
D.賣(mài)出期貨合約的月份
A.成交速度快
B.市場(chǎng)行情發(fā)生較大變化時(shí)，成交的價(jià)差可能與交易者最初的意圖有較大差距
C.可以保證交易者以理想的價(jià)差進(jìn)行套利
D.不能保證立刻成交
A.進(jìn)行現(xiàn)金交割的買(mǎi)方
B.進(jìn)行現(xiàn)金交割的賣(mài)方
C.進(jìn)行實(shí)物交割的買(mǎi)方
D.進(jìn)行實(shí)物交割的賣(mài)方
A.逐日盯市結(jié)算單依據(jù)當(dāng)日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度計(jì)算當(dāng)日盈虧
B.逐筆對(duì)沖結(jié)算單每日計(jì)算累計(jì)盈虧
C.兩者保證金占用計(jì)算不同
D.兩者可用資金計(jì)算不同
A.交易所可以根據(jù)不同期貨品種及合約的具體情況和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況制定和調(diào)整持倉(cāng)限額和持倉(cāng)報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)
B.通常來(lái)說(shuō)，一般月份合約的持倉(cāng)限額及持倉(cāng)報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)高；臨近交割時(shí)，持倉(cāng)限額及持倉(cāng)報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)低
C.市場(chǎng)總持倉(cāng)量不同，適用的持倉(cāng)限額及持倉(cāng)報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)也不同
D.同一客戶(hù)在不同期貨公司開(kāi)倉(cāng)交易，其在某一合約的持倉(cāng)合計(jì)不得超出該客戶(hù)的持倉(cāng)限額
最新試題
買(mǎi)進(jìn)看漲期權(quán)適用的市場(chǎng)環(huán)境包括（）。
當(dāng)本期產(chǎn)品供大于求時(shí)，期末結(jié)存量減少；當(dāng)供不應(yīng)求時(shí)，期末結(jié)存量增加。（）
投資者持有一筆6個(gè)月后到期的短期國(guó)債，但他3個(gè)月后便急需一筆資金，投資者可以通過(guò)（）實(shí)現(xiàn)。
看跌期權(quán)的賣(mài)方想對(duì)沖了結(jié)其期權(quán)頭寸，應(yīng)（）。
一般而言，套期保值交易（）。
下列商品中，價(jià)格之間有互補(bǔ)關(guān)系的有（）。
2012年5月10日，白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價(jià)偏高。理論上合理的跨品種套利策略是（）。
下列關(guān)于短期國(guó)債與中長(zhǎng)期國(guó)債的付息方式的說(shuō)法中，正確的是（）。
實(shí)際上，許多期貨傭金商同時(shí)也是（），向客戶(hù)提供投資項(xiàng)目的業(yè)績(jī)報(bào)告，同時(shí)也為客戶(hù)提供投資于商品投資基金的機(jī)會(huì)。
交易者為了（），可考慮賣(mài)出看跌期貨期權(quán)。