辽阳腊莱信用担保有限公司

關(guān)于前景理論，下列說(shuō)法正確的有（）
Ⅰ.效用函數(shù)是反S型的函數(shù)
Ⅱ.效用函數(shù)是一個(gè)單調(diào)遞增函數(shù)
Ⅲ.稟賦效應(yīng)會(huì)導(dǎo)致過(guò)度交易
Ⅳ.投資者對(duì)邊際損失要比邊際收益敏感

關(guān)于行為金融理論，下列說(shuō)法正確的有（）
Ⅰ.過(guò)度自信會(huì)導(dǎo)致交易不足又
Ⅱ.稟賦效應(yīng)會(huì)導(dǎo)致過(guò)度交易
Ⅲ.可得性偏差會(huì)導(dǎo)致本土偏好
Ⅳ.錨定效應(yīng)會(huì)導(dǎo)致貨幣幻覺(jué)

羊群行為產(chǎn)生的原因包括（）
Ⅰ.信息不完全
Ⅱ.有限理性
Ⅲ.基金經(jīng)理人的報(bào)酬機(jī)制
Ⅳ.基金經(jīng)理人的聲譽(yù)效應(yīng)

人的認(rèn)知過(guò)程包括（）
Ⅰ.信息獲取
Ⅱ.信息加工
Ⅲ.信息輸出
Ⅳ.信息反饋

關(guān)于市場(chǎng)有效性，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的有（）
Ⅰ.如果股價(jià)變動(dòng)是可以預(yù)測(cè)的，那么市場(chǎng)是有效的
Ⅱ.市場(chǎng)有效性來(lái)源于競(jìng)爭(zhēng)
Ⅲ.在有效性市場(chǎng)中，指數(shù)化投資策略是不可取的
Ⅳ.如果市場(chǎng)是有效的，歷史信息不能引起股價(jià)變動(dòng)

下列關(guān)于多一空組合策略的說(shuō)法中，正確的有（）
Ⅰ.是一種被動(dòng)型投資策略
Ⅱ.是一種戰(zhàn)術(shù)性投資策略
Ⅲ.買(mǎi)入看漲股票的同時(shí)買(mǎi)入看跌股票
Ⅳ.試圖抵消市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)而獲得單個(gè)證券的阿爾法收益差額

關(guān)于無(wú)差異曲線，下列說(shuō)法正確的有（）
Ⅰ.無(wú)差異曲線向右上方傾斜
Ⅱ.無(wú)差異曲線之間不相交
Ⅲ.無(wú)差異曲線向右下方傾針
Ⅳ.無(wú)差異曲線隨著風(fēng)險(xiǎn)厭惡水平增加越來(lái)越陡

對(duì)兩兩種證券構(gòu)成的組合，在不允許賣(mài)空的情況下，下列說(shuō)法正確的有（）
Ⅰ.完全負(fù)相關(guān)下，可獲得無(wú)風(fēng)險(xiǎn)組合
Ⅱ.不相關(guān)情況下，可得到一個(gè)組合，其風(fēng)險(xiǎn)小于兩個(gè)證券組合中任一證券的風(fēng)險(xiǎn)
Ⅲ.當(dāng)兩種證券間的相關(guān)系數(shù)為0.5時(shí)，得不到一個(gè)組合使得組合風(fēng)險(xiǎn)小于單個(gè)證券的風(fēng)險(xiǎn)
Ⅳ.組合的風(fēng)險(xiǎn)與兩證券間的投資比例無(wú)關(guān)

現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論是經(jīng)典投資理論的主體，其主要內(nèi)容包括（）
Ⅰ.資產(chǎn)組合選擇理論
Ⅱ.資本結(jié)構(gòu)理論
Ⅲ.資本資產(chǎn)定價(jià)模型
Ⅳ.套利定價(jià)理論

假設(shè)證券的收益率符合一個(gè)單因素模型，某投資者有的一個(gè)投資組合特征如下表

根據(jù)上述特征，該投資者發(fā)現(xiàn)能夠用證券A、B、C構(gòu)造套利組合，于是決定通過(guò)“增加證券A的持有比例，并相應(yīng)減少原持有組合中證券B和證券C的持有比例”的方法進(jìn)行套利。假定該投資者原持有組合中證券A的持有比例增加0.2，在調(diào)整后該投資人的投資組合達(dá)到套利目的的方式有（）
Ⅰ.證券B的持有比例降為0.3
Ⅱ.證券C的持有比例降為0.3
Ⅲ.證券B的持有比例降為0.5
Ⅳ.證券C的持有比例降為0.1