A.新上市的品種和新上市的期貨合約,其漲跌停板幅度一般為合約規(guī)定漲跌停板幅度的2倍或者3倍
B.在某一期貨合約交易的過(guò)程中,當(dāng)合約價(jià)格方向連續(xù)漲跌停板、遇國(guó)家法定長(zhǎng)假,或其他交易所認(rèn)為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)明顯變化時(shí),交易所可以根據(jù)其市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整其漲跌停板幅度
C.對(duì)同時(shí)適用交易所規(guī)定的兩種或者兩種以上漲跌停板情形的,其漲跌停板按照規(guī)定的漲跌停板的最高值確定
D.對(duì)同時(shí)適用交易所規(guī)定的兩種或者兩種以上漲跌停板情形的,其漲跌停板按照規(guī)定的漲跌停板的中間值確定
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A.以約定的某月份期貨價(jià)格為基準(zhǔn),在此基礎(chǔ)上加減一個(gè)升貼水來(lái)確定
B.點(diǎn)價(jià)交易從本質(zhì)上看是一種為現(xiàn)貨貿(mào)易定價(jià)的方式,交易雙方需要參與期貨交易
C.根據(jù)具體時(shí)點(diǎn)的實(shí)際交易價(jià)格的權(quán)利歸屬劃分,可分為買方叫價(jià)交易和賣方叫價(jià)交易
D.目前,在一些大宗商品貿(mào)易中,點(diǎn)價(jià)交易已經(jīng)得到了普遍應(yīng)用
A.看漲期權(quán)的期權(quán)執(zhí)行價(jià)格小于標(biāo)的物價(jià)格
B.看漲期權(quán)的期權(quán)執(zhí)行價(jià)格大于標(biāo)的物價(jià)格
C.看跌期權(quán)的期權(quán)執(zhí)行價(jià)格大于標(biāo)的物價(jià)格
D.看跌期權(quán)的期權(quán)執(zhí)行價(jià)格小于標(biāo)的物價(jià)格
A.平當(dāng)日倉(cāng)盈虧
B.交易保證金
C.平歷史倉(cāng)盈利
D.持倉(cāng)盈虧
A.獲得權(quán)利金
B.改善持倉(cāng)
C.獲取價(jià)差收益
D.保護(hù)已有的標(biāo)的物的多頭
A.跨期套利
B.跨品種套利
C.跨市套利
D.期現(xiàn)套利
A.菜籽油、棕櫚油和豆油
B.汽車和汽油
C.床屜和床墊
D.眼鏡架和鏡片
A.對(duì)沖平倉(cāng)
B.行權(quán)
C.持有期權(quán)至合約到期
A.買入3個(gè)月后到期的短期國(guó)債期貨合約,3個(gè)月后進(jìn)行實(shí)物交割
B.賣出6個(gè)月后到期的短期國(guó)債期貨合約,3個(gè)月后進(jìn)行實(shí)物交割
C.賣出3個(gè)月后到期的短期國(guó)債期貨合約,3個(gè)月后進(jìn)行實(shí)物交割
D.3個(gè)月后賣出其持有的短期國(guó)債
A.商品基金經(jīng)理
B.商品交易顧問(wèn)
C.交易經(jīng)理
D.托管人
A.中長(zhǎng)期國(guó)債通常采用貼現(xiàn)方式發(fā)行,到期按照面值兌付
B.短期國(guó)債通常采用貼現(xiàn)方式發(fā)行到期按照面值兌付
C.中長(zhǎng)期國(guó)債通常為分期付息的債券
D.短期國(guó)債通常為分期付息的債券
最新試題
交易者賣出看跌期權(quán)是為了()。
投資者持有一筆6個(gè)月后到期的短期國(guó)債,但他3個(gè)月后便急需一筆資金,投資者可以通過(guò)()實(shí)現(xiàn)。
2012年5月10日,白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價(jià)偏高。理論上合理的跨品種套利策略是()。
道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)的英文縮寫(xiě)是()。
期貨交易可以通過(guò)()來(lái)了結(jié)。
看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為()。(不計(jì)交易費(fèi)用)
看跌期權(quán)賣方的收益()。
下列對(duì)點(diǎn)價(jià)交易的描述,正確的是()。
交易者為了(),可考慮賣出看跌期貨期權(quán)。
常見(jiàn)的遠(yuǎn)期交易包括()。