A.資產配置是投資過程中最重要的環(huán)節(jié)之一，對投資組合業(yè)績的貢獻率達到80%以上
B.其目標在于協(xié)調提高收益與降低風險之間的關系，與投資者的特征和需求密切相關
C.從實際投資的需求來看，資產配置的目標在于以資產類別的歷史表現(xiàn)與投資子者的風險偏好為基礎，決定不同資產類別在投資組合中所占的比重，從而降低投資風險提高投資收益
D.需要考慮投資者的風險承受能力和收益要求的各項因素
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你可能感興趣的試題
A.買入并持有策略
B.恒定混合策略
C.投資組合保險策略
D.戰(zhàn)術性資產配置策略
A.均值－方差分析方法
B.投資組合有效邊界模型
C.經濟周期
D.風險平價理論
A.資產配置按照范圍可以分為戰(zhàn)略性資產配置、戰(zhàn)術性資產配置和資產混合配置
B.戰(zhàn)術性資產配置是在戰(zhàn)略資產配置的基礎上根據(jù)市場的短期變化，對具體的資產比例進行微調
C.不同范圍資產配置在時間跨度上往往不同
D.資產配置按照范圍可以分為全球資產配置、股票及債券資產配置和行業(yè)風格資產配置
A.收益高
B.不需要輸入預期收益率
C.根據(jù)波動率相等確定資產類別比例
D.提高夏普比率
A.低參數(shù)敏感性
B.融入投資經理觀點
C.不需要對資產收益率預期做判斷
D.利用資產的低相關屬性
最新試題
買入并持有策略、恒定混合策略和投資組合保險策略不同的特征主要表現(xiàn)在（）。
運用動態(tài)資產配置的前提條件是資產管理人能夠準確地預測市場變化。（）
尋找最佳資產組合是指在滿足投資者面對的限制因素的條件下，選擇最能滿足其風險收益目標的資產組合。
BL資產配置模型有哪些特點？（）
按照恒定混合策略，如果股票大漲，客戶應該如何操作？（）
資產配置采用的BL模型引入了（），結合歷史數(shù)據(jù)，通過優(yōu)化算法，尋找到使得相對來說收益最大化而風險最小化的投資組合。這一方法改變了均值-方差模型，過分依賴資產歷史表現(xiàn)，缺乏預見性的缺陷，將馬科維茨模型最優(yōu)化的結果與主觀預期的結果通過數(shù)學方法結合起來，形成一套完整的資產配置體系。
有效的資產配置可以起到降低風險、提高收益的作用。
投資組合保險的形式包括（）。
下列關于資產配置的表述，錯誤的是（）。
美國經濟學家馬科維茨（Markowitz）于1952年首次提出的投資組合理論獲得了諾貝爾經濟學獎，該理論包含兩個重要內容：（）。