下列價格與紐約商品交易所黃金價差有關(guān):
以下哪項通常是最賺錢的?()
A.五月賣出,六月買進(jìn)
B.買三月-賣四月
C.買Jan-sell2月
D.賣出1月-買2月
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A.合同細(xì)節(jié)
B.交易員的數(shù)量
C.未履行合同的數(shù)量
D.以上所有
A.這樣,如果客戶的追加保證金要求沒有得到滿足,他的頭寸就可以被平倉
B.授予經(jīng)紀(jì)人委托書
C.以滿足商品期貨交易委員會的規(guī)定。
D.保護(hù)經(jīng)紀(jì)人
A.60contracts
B.40contracts
C.160contracts
D.80合同
A.selling the contract offered at the higher price and selling the contract offered at the lower price
B.buying the contract offered at the higher price and buying the contract offered at the lower price
C.buying the contract offered at the higher price and selling the contract offered at the lower price
D.以較高的價格出售合同,以較低的價格購買合同
A.$3750
B.$3600
C.$3525
D.$3500
A.解決期貨交易會員公司之間的糾紛[單選題]*
B.為會員公司辦理期貨交易提供便利
C.規(guī)范期貨合約交易
D.抑制期貨價格上漲過高或下跌過低
A.購買9月份的短期國債合約
B.出售9月份的短期國債合約
C.做多現(xiàn)金和短期國債期貨
D.銷售GNMA合同
A.sell the distant month
B.sell the near month and buy the distant month
C.買近期的月,賣遠(yuǎn)期的月
D.buy the near month
最新試題
2012年5月10日,白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價偏高。理論上合理的跨品種套利策略是()。
看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為()。(不計交易費用)
投資者持有一筆6個月后到期的短期國債,但他3個月后便急需一筆資金,投資者可以通過()實現(xiàn)。
利用股指期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利,正向套利操作是指()。
看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反,買方的盈利即為賣方的虧損,買方的虧損即為賣方的盈利。()
以下屬于期貨價差套利種類的有()。
下列對點價交易的描述,正確的是()。
計算某會員的當(dāng)日盈利,應(yīng)當(dāng)先取得該會員()的數(shù)據(jù)。
期貨交易的所有買賣指令必須在交易所內(nèi)進(jìn)行集中競價成交。()
交易者為了(),可考慮賣出看跌期貨期權(quán)。