A.投機(jī)者持有的期貨合約數(shù)量
B.商業(yè)套期保值者持有的期貨合約數(shù)量
C.已抵消或交付的合同數(shù)量尚未清算
D.某一天內(nèi)執(zhí)行的商品交易數(shù)量
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A.收益900美元
B.收益600美元
C.損失900美元
D.損失600美元
A.期貨經(jīng)紀(jì)商(FCM)
B.介紹經(jīng)紀(jì)人(IB)
C.交易池經(jīng)紀(jì)人
D.相關(guān)人員
A.標(biāo)的商品合同交割月份后的第一個(gè)月
B.標(biāo)的商品合同交割月的前一個(gè)月
C.與標(biāo)的商品合同交割月份無關(guān)
D.以上都不是
A.$168,000gain
B.$210,000gain
C.$378,000gain
D.$420,000gain
A.免除經(jīng)紀(jì)人未能正確執(zhí)行客戶訂單的任何責(zé)任。
B.允許經(jīng)紀(jì)人將客戶的資金與公司的資金混合起來使用
C.如果客戶未能滿足經(jīng)紀(jì)商的追加保證金要求,允許經(jīng)紀(jì)商清算客戶的頭寸
D.確??蛻粲凶銐虻馁Y金在商品市場(chǎng)投機(jī)
A.$300.
B.$360.
C.$720.
D.$760.
A.$2250
B.$3000
C.$3250
D.$4250
下列價(jià)格與紐約商品交易所黃金價(jià)差有關(guān):
以下哪項(xiàng)通常是最賺錢的?()
A.五月賣出,六月買進(jìn)
B.買三月-賣四月
C.買Jan-sell2月
D.賣出1月-買2月
A.合同細(xì)節(jié)
B.交易員的數(shù)量
C.未履行合同的數(shù)量
D.以上所有
最新試題
看跌期權(quán)賣方的收益()。
利用股指期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利,正向套利操作是指()。
實(shí)際上,許多期貨傭金商同時(shí)也是(),向客戶提供投資項(xiàng)目的業(yè)績(jī)報(bào)告,同時(shí)也為客戶提供投資于商品投資基金的機(jī)會(huì)。
看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為()。(不計(jì)交易費(fèi)用)
看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反,買方的盈利即為賣方的虧損,買方的虧損即為賣方的盈利。()
看跌期權(quán)的賣方想對(duì)沖了結(jié)其期權(quán)頭寸,應(yīng)()。
下列情形,屬于實(shí)值期權(quán)的是()。
當(dāng)本期產(chǎn)品供大于求時(shí),期末結(jié)存量減少;當(dāng)供不應(yīng)求時(shí),期末結(jié)存量增加。()
買進(jìn)看漲期權(quán)適用的市場(chǎng)環(huán)境包括()。
目前,大連商品交易所的套利指令有()。