A.銷售日合同指數(shù)與交貨月最后一日實(shí)際指數(shù)之差
B.賣出當(dāng)日合約指數(shù)與交割月份最后一日期貨合約價(jià)格之差
C.賣出當(dāng)日合約指數(shù)與最后交易日期貨合約價(jià)格之差
D.賣出當(dāng)日合約指數(shù)與上一交易日實(shí)際指數(shù)之差
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.$400
B.$450
C.$4000
D.$4500
A.$125050
B.$124525
C.$124875
D.$124575
A.90%
B.85%
C.80%
D.75%
A.標(biāo)的期貨交割月的第一個(gè)星期六
B.期權(quán)交易最后一天之后的第一個(gè)星期六
C.期權(quán)交易最后一天之后的第一個(gè)工作日
D.交割月份第三個(gè)星期五之后的星期六
A.購買7月食糖期貨/賣出7月食糖期貨。
B.以相同的行使價(jià)買入/賣出7月份的看漲/看跌期權(quán)
C.買入7月份的看漲期權(quán)/買入7月份的看跌期權(quán),兩者的行使價(jià)格相同
D.賣出7月份的看漲期權(quán)/賣出7月份的看跌期權(quán),兩者的執(zhí)行價(jià)格相同
A.每天報(bào)告
B.每周報(bào)告
C.每月報(bào)告
D.每季度報(bào)告
A.標(biāo)的商品合同的市場價(jià)格超過期權(quán)執(zhí)行/執(zhí)行價(jià)格的部分
B.期權(quán)的行使價(jià)格/執(zhí)行價(jià)格超過標(biāo)的商品合同的市場價(jià)格
C.期貨合約的價(jià)格超過該商品的實(shí)際現(xiàn)金價(jià)值
D.以上都不是
A.$17,100
B.$15,800
C.$15,200
D.都不對
最新試題
對漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點(diǎn)()。
交易者為了(),可考慮賣出看跌期貨期權(quán)。
以下屬于期貨價(jià)差套利種類的有()。
下列()是實(shí)值期權(quán)。
看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為()。(不計(jì)交易費(fèi)用)
下列情形,屬于實(shí)值期權(quán)的是()。
期貨交易的所有買賣指令必須在交易所內(nèi)進(jìn)行集中競價(jià)成交。()
2012年5月10日,白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價(jià)偏高。理論上合理的跨品種套利策略是()。
當(dāng)本期產(chǎn)品供大于求時(shí),期末結(jié)存量減少;當(dāng)供不應(yīng)求時(shí),期末結(jié)存量增加。()
實(shí)際上,許多期貨傭金商同時(shí)也是(),向客戶提供投資項(xiàng)目的業(yè)績報(bào)告,同時(shí)也為客戶提供投資于商品投資基金的機(jī)會。