A、合約到期月份的第三個周五
B、合約到期月份的第三個周一
C、合約到期月份的月末
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A、投資者開戶前
B、投資者開戶后
C、交易虧損時
A.價格
B.合約乘數
C.報價單位
A、強制減倉
B、強行平倉
C、協(xié)議平倉
A、30000元
B、10000元
C、3000元
A、全天成交價格按照成交量的加權平均價
B、收盤價
C、最后一小時成交價格按照成交量的加權平均價
A、市價指令只能和限價指令撮合成交
B、集合競價接受市價指令
C、市價指令相互之間可以撮合成交
A、9:15-11:30(第一節(jié)),13:00-15:00(第二節(jié))
B、9:30-11:30(第一節(jié)),13:00-15:00(第二節(jié))
C、9:15-11:30(第一節(jié)),13:00-15:15(第二節(jié))
A、4手
B、6手
C、14手
A、9
B、90
C、75
A、期貨公司
B、證券公司
C、中國金融期貨交易所
最新試題
期現套利在()時可以實施。
關于滬深300指數的描述,正確的有()。
以下說法正確的是()。
在實際買進或賣出的現貨股票組合與指數的股票組合不一致,將導致模擬誤差,其中模擬誤差的本原有()。
假設4月1日現貨指數為1500點,市場利率為5%,交易成本總計為15點,年指數股息率為l%,則()。
股票價格指數的主要編制方法有()。
股指期貨套利交易中出現的模擬誤差,原因在于()。
當存在期價高估時,可買入通過股指期貨同時賣出對應的現貨股票進行套利交易,這種操作稱為“正向套利”。()
1月7日,中國平安股票的收盤價是40.09元/股。當日,1月到期、行權價為40元的認購期權,合約結算價為1.268元。則按照認購期權漲跌幅=Max{行權價×0.2%,Min[(2×正股價-行權價),正股價]×10%}計算公式,在下一個交易日,該認購期權的跌停板價為()。
當遠期合約價格大于近期合約價格時,稱為逆轉市場或反向市場。()