A、期貨公司
B、證券公司
C、中國金融期貨交易所
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A、現(xiàn)金交割
B、實(shí)物交割
C、現(xiàn)金或?qū)嵨锝桓?/p>
A、投資者本人或其居間人
B、投資者本人或其授權(quán)人
C、投資者本人
A、不變
B、成倍縮小
C、成倍放大
A、當(dāng)日收盤價
B、交割結(jié)算價
C、當(dāng)日結(jié)算價
A.50
B.100
C.200
最新試題
以下說法正確的是()。
在計(jì)算買賣期貨合約數(shù)的公式中,當(dāng)()兩個指標(biāo)定下來后,所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。
當(dāng)遠(yuǎn)期合約價格大于近期合約價格時,稱為逆轉(zhuǎn)市場或反向市場。()
利用股指期貨理論價格進(jìn)行套利時,期貨理論價格計(jì)算中沒有考慮(),如果這些因素存在,則需要計(jì)算無套利區(qū)間。
世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是()。
投資者()時,可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。
投資者進(jìn)行股票投資組合風(fēng)險管理,可以()。
1月7日,中國平安股票的收盤價是40.09元/股。當(dāng)日,1月到期、行權(quán)價為40元的認(rèn)購期權(quán),合約結(jié)算價為1.268元。則按照認(rèn)購期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價×0.2%,Min[(2×正股價-行權(quán)價),正股價]×10%}計(jì)算公式,在下一個交易日,該認(rèn)購期權(quán)的跌停板價為()。
無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由()所決定的。
股指期貨通??蓱?yīng)用于()。