A.在有效期內(nèi)可以重復(fù)使用
B.可以在多個月份合約使用，各合約同一方向套期保值持倉合計不得超過該方向獲批的套期保值額度
C.應(yīng)當(dāng)在不遲于套期保值額度有效期到期現(xiàn)5個交易日向交易所申請新的套期保值額度，逾期未申請的應(yīng)在有效到期前進(jìn)行平倉，否則，中國金融期貨交易所（CFFEX）有權(quán)采取限制開倉、限期平倉，強(qiáng)行平倉等措施。
D.在額度內(nèi)頻繁進(jìn)行開平倉交易的，中國金融期貨交易所（CFFEX）有權(quán)對其采取談話提醒、書面警示、調(diào)整或者取消其套期保值額度、限制開倉、限期平倉、強(qiáng)行平倉等措施。
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A.買入滬深300指數(shù)的看跌期權(quán)
B.合成賣出期權(quán)，這里需要賣出管理組合的37.47%
C.可以賣出一定數(shù)量的股指期貨進(jìn)行部分套保
D.賣出滬深300指數(shù)的看漲期權(quán)
A.股指期貨套期保值者
B.期貨交易所
C.股指期貨投機(jī)者
D.股指期貨套利者
A.判斷大盤將出現(xiàn)大幅上漲，但短期內(nèi)沒有足夠資金建立股票組合
B.判斷大盤將出現(xiàn)大幅下跌，但短期內(nèi)難以賣出手中股票組合
C.基金避免募集資金到位的時滯所帶來的股票建倉成本的提高
D.大資金避免短期集中構(gòu)建股票組合導(dǎo)致的市場沖擊成本過高
A.政府制定的方針政策不會直接影響股指期貨價格
B.投機(jī)交易不能增強(qiáng)股指期貨市場的流動性
C.套利交易可能是由于股指期貨與股票現(xiàn)貨的價差超過交易成本所造成的
D.股指期貨套保交易的目的是規(guī)避股票組合的系統(tǒng)性風(fēng)險
A.當(dāng)日平倉盈虧90000元
B.當(dāng)日盈虧150000元
C.當(dāng)日權(quán)益5144000元
D.可用資金余額為4061000元
A.風(fēng)險機(jī)制不同
B.運作機(jī)制不同
C.經(jīng)濟(jì)職能不同
D.參與主體不同
A.充分了解股指期貨合約
B.制定交易計劃
C.只能盈利不能虧損
D.確定投入的風(fēng)險資本
A.預(yù)測市場走勢方向
B.組建交易團(tuán)隊
C.交易時機(jī)的選擇
D.資金管理
A.價格
B.成交量
C.趨勢
D.宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
A.通貨膨脹
B.價格趨勢
C.利率和匯率變動
D.政策因素
最新試題
對于基差交易，需要設(shè)置止損點以控制資金風(fēng)險。
在美國，勞工部公布的價格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)（）
β是衡量資產(chǎn)相對風(fēng)險的一項指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn)，通常其風(fēng)險小于整體市場組合的風(fēng)險，收益也相對較低。
隨著股票價格的上升，一個由股票和債券組成的證券投資基金計劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益，可以買入股指期貨。
保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價值固定在某一價格。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準(zhǔn)確，股指期貨價格向不利的方向變動，投資者也不會面臨被強(qiáng)迫平倉的風(fēng)險。
在備兌看漲期權(quán)策略中，出售期權(quán)時，該時期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風(fēng)險相匹配的市場收益（即來自β的收益）。
新興市場更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風(fēng)險比成熟市場小，吸引了大量的投資者。