A.吸收公眾存款
B.央行貸款
C.中央財(cái)政撥款
D.發(fā)行債券
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A.大于
B.等于
C.小于
D.不相關(guān)
A.市場中債券報(bào)價(jià)用的收益率是票面利率
B.市場中債券報(bào)價(jià)用的收益率是到期收益率
C.到期收益率高的債券,通常價(jià)格也高
D.到期收益率高的債券,通常久期也高
A.長期利率和短期利率的互換
B.固定利率和浮動利率的互換
C.不同利息率之間的互換
D.存款利率和貸款利率的互換
A.國債
B.利率互換
C.債券遠(yuǎn)期
D.遠(yuǎn)期利率協(xié)議
A.央票
B.企業(yè)債
C.公司債
D.政策性金融債
A.保險(xiǎn)公司
B.證券公司
C.商業(yè)銀行
D.基金公司
A.不同交易機(jī)構(gòu)
B.不同托管機(jī)構(gòu)
C.不同代理機(jī)構(gòu)
D.不同銀行
A.1、5、10
B.1、3、5、10
C.3、5、10
D.1、3、5、7、10
A.銀行間市場
B.商業(yè)銀行柜臺市場
C.上海證券交易所
D.深圳證券交易所
A.集中競價(jià)
B.點(diǎn)擊成交
C.連續(xù)競價(jià)
D.非格式化詢價(jià)
最新試題
期貨加現(xiàn)金增值策略中,股指期貨保證金占用的資金較多。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合,并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0,則在市場有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險(xiǎn)的收益率。
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)相匹配的市場收益(即來自β的收益)。
由于市場變化,證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時(shí),股指期貨是最有效的方式。
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力,滿倉操作的情況下,即使方向判斷不準(zhǔn)確,股指期貨價(jià)格向不利的方向變動,投資者也不會面臨被強(qiáng)迫平倉的風(fēng)險(xiǎn)。
期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時(shí)持有多頭頭寸,但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
看漲期權(quán)加上一個(gè)債券可被看成是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)加上一份保單(K),其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。
關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是()
新興市場更有可能獲取超額收益,系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)比成熟市場小,吸引了大量的投資者。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少()