A.銀行間市場
B.商業(yè)銀行柜臺市場
C.上海證券交易所
D.深圳證券交易所
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.集中競價
B.點擊成交
C.連續(xù)競價
D.非格式化詢價
A.交易所和銀行間債券市場
B.交易所債券市場和商業(yè)銀行柜臺市場
C.商業(yè)銀行柜臺市場和銀行間債券市場
D.交易所和銀行間債券市場、商業(yè)銀行柜臺市場
A.1950.6
B.1969.7
C.1988.4
D.1911.4
A.股票現貨價格高于股指期貨價格
B.持有的股票現貨沒有成本支出
C.隨著交割日期的臨近，期貨價格與現貨價格逐步趨于一致
D.產生的原因在于對股票現貨需求迫切同時預期將來股票現貨供給大幅增加等
A.高于無套利區(qū)間上界
B.低于無套利區(qū)間上界
C.高于無套利區(qū)間下界
D.低于無套利區(qū)間下界
A.期現套利
B.跨期套利
C.跨市場套利
D.跨品種套利
A.期價高估時，適合賣出股指期貨同時買入對應的現貨股票
B.期價高估時，適合買入股指期貨同時賣出對應的現貨股票
C.期價低估時，適合買入股指期貨同時賣出對應的現貨股票
D.期價低估時，適合賣出股指期貨同時買入對應的現貨股票
A.交易目的
B.承擔風險
C.交易策略
D.風險偏好類型
A.品種相同或相近
B.月份相同或相近
C.方向相同
D.數量相當
A.投資者持有的股票組合價值金額與套保相對應的股指期貨合約價值金額正好相等的幾率很小。
B.當保值期和合約到期日不一致時，存在基差風險。
C.在實際操作中，兩個市場變動的趨勢雖然相同，但幅度并不完全一致。
D.投資者持有的股票組合漲跌幅與指數的波動幅度并不完全一致。
最新試題
“現金資產證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數，當能夠尋找到正確估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。
在指數化投資策略的實際運用中，避險策略在實際操作中較難獲取超額收益。
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風險很低，收益接近于無風險收益率。
將股指期貨作為一項資產加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
指數化投資是一種主動管理型投資策略，即建立一個跟蹤基準指數業(yè)績的投資組合，獲取與基準指數相一致的收益率和走勢。
假設投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風險的收益率。
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風險相匹配的市場收益（即來自β的收益）。