A.買入一定數(shù)量標(biāo)的資產(chǎn)
B.賣出一定數(shù)量標(biāo)的資產(chǎn)
C.買入兩手看漲期權(quán)
D.賣出兩手看漲期權(quán)
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A.比該股票歐式看漲期權(quán)的價(jià)格高
B.比該股票歐式看漲期權(quán)的價(jià)格低
C.與該股票歐式看漲期權(quán)的價(jià)格相同
D.不低于該股票歐式看漲期權(quán)的價(jià)格
A.比該股票歐式看漲期權(quán)的價(jià)格高
B.比該股票歐式看漲期權(quán)的價(jià)格低
C.與該股票歐式看漲期權(quán)的價(jià)格相同
D.不低于該股票歐式看漲期權(quán)的價(jià)格
A.比該股票歐式看跌期權(quán)的價(jià)格高
B.比該股票歐式看跌期權(quán)的價(jià)格低
C.與該股票歐式看跌期權(quán)的價(jià)格相同
D.不低于該股票歐式看跌期權(quán)的價(jià)格
A.1.35元
B.2元
C.1.26元
D.1.43元
A.2150
B.2200
C.2250
D.2300
A.2.45
B.5.34
C.6.53
D.8.92
A.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格
B.執(zhí)行價(jià)格
C.相同執(zhí)行價(jià)格和到期時(shí)間的看跌期權(quán)
D.內(nèi)在價(jià)值
A.看漲期權(quán)多頭和看跌期權(quán)多頭價(jià)值同時(shí)上升
B.看漲期權(quán)空頭和看跌期權(quán)空頭價(jià)值同時(shí)上升
C.看漲期權(quán)多頭價(jià)值上升，看跌期權(quán)多頭價(jià)值下降
D.看漲期權(quán)空頭價(jià)值上升，看跌期權(quán)空頭價(jià)值下降
A.會增加
B.會減小
C.不會改變
D.會受影響，但影響方向不確定
A.上漲，且幅度大于等于1點(diǎn)
B.上漲，且幅度小于等于1點(diǎn)
C.下跌，且幅度大于等于1點(diǎn)
D.下跌，且幅度小于等于1點(diǎn)
最新試題
關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是（）
對于賣出基差而言，在我國當(dāng)期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數(shù)，當(dāng)能夠?qū)ふ业秸_估價(jià)的固定收益品種時(shí)還可以獲取超額收益。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時(shí)間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準(zhǔn)確，股指期貨價(jià)格向不利的方向變動，投資者也不會面臨被強(qiáng)迫平倉的風(fēng)險(xiǎn)。
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風(fēng)險(xiǎn)很低，收益接近于無風(fēng)險(xiǎn)收益率。
將股指期貨作為一項(xiàng)資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。