判斷題期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數(shù)，當(dāng)能夠?qū)ふ业秸_估價(jià)的固定收益品種時(shí)還可以獲取超額收益。

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1.判斷題將股指期貨作為一項(xiàng)資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。

2.判斷題投資組合保險(xiǎn)的特點(diǎn)在于確保最低收益的同時(shí)不限制市場上升獲利的機(jī)會。

3.判斷題期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略中，當(dāng)標(biāo)的指數(shù)和股指期貨出現(xiàn)正價(jià)差達(dá)到一定水準(zhǔn)時(shí)，將股票現(xiàn)貨頭寸全部出清，期貨的相對價(jià)格低估出現(xiàn)逆價(jià)差時(shí)再全部轉(zhuǎn)回股票現(xiàn)貨。

參考答案：錯

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4.判斷題基差的多頭從基差的縮小中獲得利潤，如果國債凈持有收益為正，那么基差的多頭同樣也可以獲得持有收益。

參考答案：錯

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5.單項(xiàng)選擇題8月份，某銀行A1pha策略理財(cái)產(chǎn)品的管理人認(rèn)為市場未來將陷入震蕩整理，但前期一直弱勢的消費(fèi)類股票的表現(xiàn)將強(qiáng)于指數(shù)。根據(jù)這一判斷，該管理人從家電、醫(yī)藥、零售等行業(yè)選擇了20只股票構(gòu)造投資組合，經(jīng)計(jì)算，該組合的β值為0．76，市值共8億元。同時(shí)在滬深300指數(shù)期貨10月合約上建立空頭頭寸，此時(shí)的10月合約價(jià)位在3426．5點(diǎn)。10月合約臨近到期，把全部股票賣出，同時(shí)買入平倉10月合約空頭。在這段時(shí)間里，10月合約下跌到3200．0點(diǎn)，而消費(fèi)類股票組合的市值增長了7．34%。此次A1pha策略的操作共獲利（）萬元。

A.2973.4
B.9887.845
C.5384.426
D.6726.365

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6.單項(xiàng)選擇題 根據(jù)阿爾法策略示意圖，回答以下問題。

在構(gòu)建股票組合的同時(shí)，通過（）相應(yīng)的股指期貨，可將投資組合中的市場收益和超額收益分離出來。

A.買入
B.賣出
C.先買后賣
D.買期保值

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7.多項(xiàng)選擇題 根據(jù)阿爾法策略示意圖，回答以下問題。

以下關(guān)于阿爾法策略說法正確的是（）。

A.可將股票組合的β值調(diào)整為0
B.可以用股指期貨對沖市場非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.可以用股指期貨對沖市場系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.通過做多股票和做空股指期貨分別賺取市場收益和股票超額收益

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8.多項(xiàng)選擇題 根據(jù)阿爾法策略示意圖，回答以下問題。

運(yùn)用阿爾法策略時(shí)，往往考慮的因素是（）。

A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
B.運(yùn)用股指期貨等金融衍生工具的賣空和杠桿特征
C.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.預(yù)期股票組合能跑贏大盤

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9.單項(xiàng)選擇題根據(jù)下面資料，回答問題。依據(jù)下述材料，回答以下五題。材料一：在美國，機(jī)構(gòu)投資者的投資中將近30％的份額被指數(shù)化了，英國的指數(shù)化程度在20％左右，近年來，指數(shù)基金也在中國獲得快速增長。材料二：假設(shè)某保險(xiǎn)公司擁有一指數(shù)型基金，規(guī)模為20億元，跟蹤的標(biāo)的指數(shù)為滬深300，其投資組合權(quán)重分布與標(biāo)的指數(shù)相同、擬運(yùn)用指數(shù)期貨構(gòu)建指數(shù)型基金，將18億資金投資于政府債券，期末獲得6個月無風(fēng)險(xiǎn)收益為2340萬，同時(shí)2億元買人跟蹤該指數(shù)的滬深300股指期貨頭寸，保證金率為10％。設(shè)初始滬深300指數(shù)為2800點(diǎn)，6個月后指數(shù)漲到3500點(diǎn)，假設(shè)忽略交易成本，并且整個期間指數(shù)的成分股沒有調(diào)整、沒有分紅，則該基金6個月后的到期收益為（）億元。

A.4.342
B.4.432
C.4.234
D.4.123

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10.單項(xiàng)選擇題根據(jù)下面資料，回答問題。依據(jù)下述材料，回答以下五題。材料一：在美國，機(jī)構(gòu)投資者的投資中將近30％的份額被指數(shù)化了，英國的指數(shù)化程度在20％左右，近年來，指數(shù)基金也在中國獲得快速增長。材料二：假設(shè)某保險(xiǎn)公司擁有一指數(shù)型基金，規(guī)模為20億元，跟蹤的標(biāo)的指數(shù)為滬深300，其投資組合權(quán)重分布與標(biāo)的指數(shù)相同、擬運(yùn)用指數(shù)期貨構(gòu)建指數(shù)型基金，將18億資金投資于政府債券，期末獲得6個月無風(fēng)險(xiǎn)收益為2340萬，同時(shí)2億元買人跟蹤該指數(shù)的滬深300股指期貨頭寸，保證金率為10％。根據(jù)指數(shù)化投資策略原理，建立合成指數(shù)基金的方法有（）。

A.國債期貨合約+股票組合+股指期貨合約
B.國債期貨合約+股指期貨合約
C.現(xiàn)金儲備+股指期貨合約
D.現(xiàn)金儲備+股票組合+股指期貨合約

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