單項選擇題假設(shè)某一時刻滬深300指數(shù)為2280點，某投資者以36點的價格賣出一手滬深300看跌期權(quán)合約，行權(quán)價格是2300點，剩余期限為1個月，該投資者的最大潛在收益和虧損分別為（）點。

A.最大收益為36點，最大虧損為無窮大
B.最大收益為無窮大，最大虧損為36點
C.最大收益為36，最大虧損為2336點
D.最大收益為36點，最大虧損為2264點


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1.單項選擇題若投資者判斷股票指數(shù)價格和波動率在短期內(nèi)不會變動，則他最優(yōu)的交易策略是（）。

A.買入短期限實值期權(quán)
B.賣出長期限虛值期權(quán)
C.買入長期限平值期權(quán)
D.賣出短期限平值期權(quán)

4.單項選擇題買入一手看漲期權(quán)，同時賣出相同執(zhí)行價格、相同到期時間的一手看跌期權(quán)，其損益情況最接近于（）。

A.買入一定數(shù)量標的資產(chǎn)
B.賣出一定數(shù)量標的資產(chǎn)
C.買入兩手看漲期權(quán)
D.賣出兩手看漲期權(quán)

5.單項選擇題如果股票不支付股利，在其他所有條件相同的情況下，理論上該股票為標的的美式看漲期權(quán)的價格（）。

A.比該股票歐式看漲期權(quán)的價格高
B.比該股票歐式看漲期權(quán)的價格低
C.與該股票歐式看漲期權(quán)的價格相同
D.不低于該股票歐式看漲期權(quán)的價格

6.單項選擇題如果股票支付股利，在其他所有條件相同的情況下，理論上該股票為標的的美式看漲期權(quán)的價格（）。

A.比該股票歐式看漲期權(quán)的價格高
B.比該股票歐式看漲期權(quán)的價格低
C.與該股票歐式看漲期權(quán)的價格相同
D.不低于該股票歐式看漲期權(quán)的價格

7.單項選擇題在其他所有條件相同的情況下，理論上該股票為標的的美式看跌期權(quán)的價格（）.

A.比該股票歐式看跌期權(quán)的價格高
B.比該股票歐式看跌期權(quán)的價格低
C.與該股票歐式看跌期權(quán)的價格相同
D.不低于該股票歐式看跌期權(quán)的價格

最新試題

下列（）是最受市場關(guān)注的指標，不僅是評估當前經(jīng)濟通貨膨脹壓力的最佳手段，也是影響貨幣政策的重要因素。

題型：單項選擇題

投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風險相匹配的市場收益（即來自β的收益）。

題型：判斷題

指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強、流動性不高的股票指數(shù)成分股，來獲取與目標指數(shù)走勢一致的收益率。

題型：判斷題

看漲期權(quán)加上一個債券可被看成是風險資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護的看跌期權(quán)相同。

題型：判斷題

β是衡量資產(chǎn)相對風險的一項指標。β大于1的資產(chǎn)，通常其風險小于整體市場組合的風險，收益也相對較低。

題型：判斷題

由于市場變化，證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時，股指期貨是最有效的方式。

題型：判斷題

核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）

題型：單項選擇題

新興市場更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風險比成熟市場小，吸引了大量的投資者。

題型：判斷題

國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。

題型：判斷題

采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項中哪些領(lǐng)域（）

題型：多項選擇題