單項(xiàng)選擇題下列期權(quán)交易策略中，不屬于風(fēng)險(xiǎn)有限、收益也有限的策略的是（）。

A.看漲期權(quán)構(gòu)成的牛市價(jià)差策略（Bull SpreaD）
B.看漲期權(quán)構(gòu)成的熊市價(jià)差策略（Bear SpreaD）
C.看漲期權(quán)構(gòu)成的蝶式價(jià)差策略（Butterfly SpreaD）
D.看漲期權(quán)構(gòu)成的比率價(jià)差策略（CallRatio SpreaD.）

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1.單項(xiàng)選擇題投資者買入一個(gè)看漲期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為25元，期權(quán)費(fèi)為4元。同時(shí)，賣出一個(gè)標(biāo)的資產(chǎn)和到期日均相同的看漲期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為40元，期權(quán)費(fèi)為2.5元。如果到期日標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格升至50元，不計(jì)交易成本，則投資者行權(quán)后的凈收益為（）元。

A.8.5
B.13.5
C.16.5
D.23.5

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2.單項(xiàng)選擇題買入1手5月份到期的執(zhí)行價(jià)為1050的看跌期權(quán)，權(quán)利金為30，同時(shí)賣出1手5月份到期的執(zhí)行價(jià)為1000的看跌期權(quán)，權(quán)利金為10，兩個(gè)期權(quán)的標(biāo)的相同。則該組合的最大盈利、最大虧損、組合類型分別為（）。

A.20，-30，牛市價(jià)差策略
B.20，-30，熊市價(jià)差套利
C.30，-20，牛市價(jià)差策略
D.30，-20，熊市價(jià)差策略

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3.單項(xiàng)選擇題某投資者在2014年2月25日，打算購(gòu)買以股票指數(shù)為標(biāo)的的看跌期權(quán)合約。他首先買入執(zhí)行價(jià)格為2230指數(shù)點(diǎn)的看跌期權(quán)，權(quán)利金為20指數(shù)點(diǎn)。為降低成本，他又賣出同一到期時(shí)間執(zhí)行價(jià)格為2250指數(shù)點(diǎn)的看跌期權(quán)，價(jià)格為32指數(shù)點(diǎn)。則在不考慮交易費(fèi)用以及其他利息的前提下，該投資者的盈虧平衡點(diǎn)為（）指數(shù)點(diǎn)。

A.2242
B.2238
C.2218
D.2262

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4.單項(xiàng)選擇題當(dāng)前股指波動(dòng)處于歷史低位，小王通過(guò)分析認(rèn)為未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)股指將有大幅運(yùn)動(dòng)，但方向難以判斷題，下列操作中，充分利用了小王的分析的是（）。

A.買入一手看漲期權(quán)
B.買入一手看跌期權(quán)
C.買入一手股票
D.買入一手看漲期權(quán)和一手看跌期權(quán)

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5.單項(xiàng)選擇題以下與股指期權(quán)、股指期貨相關(guān)的交易中，理論上風(fēng)險(xiǎn)最大的是（）。

A.買入看跌期權(quán)
B.賣出看漲期權(quán)
C.買入看跌期權(quán)，并買入股指期貨
D.買入看漲期權(quán)，并賣出股指期貨

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6.單項(xiàng)選擇題預(yù)期標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格會(huì)有顯著的變動(dòng)，但后市方向不明朗，投資者適合采用的期權(quán)交易策略是（）。

A.買入跨式期權(quán)
B.賣出跨式期權(quán)
C.買入垂直價(jià)差期權(quán)
D.賣出垂直價(jià)差期權(quán)

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7.單項(xiàng)選擇題買入看跌期權(quán)同時(shí)買入標(biāo)的資產(chǎn)，到期損益最接近于（）。